PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGFX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%6.43%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с HRTVXGOGFX с ARSMX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий GOGFX и AVUV

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

GOGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.22

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.78

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.88

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.40

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.22

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Корреляция

Корреляция между GOGFX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и AVUV

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и AVUV

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGFXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-49.42%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-15.43%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-28.79%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.97%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.14%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.91%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и AVUV

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GOGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGFXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.41%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.10%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

23.46%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

22.95%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

28.59%

-6.22%