PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGFX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGFX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGFX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGFX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, GOGFX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции GOGFX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.03% соответственно.

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с ARSMX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий GOGFX и HRTVX

GOGFX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

GOGFX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGFX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGFXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.55

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.21

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.37

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

9.02

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGFX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGFX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGFX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGFXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между GOGFX и HRTVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGFX и HRTVX

Дивидендная доходность GOGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок GOGFX и HRTVX

Максимальная просадка GOGFX за все время составила -55.84%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGFX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGFXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-61.68%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-13.48%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-23.17%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

-46.31%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-5.91%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-9.07%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.54%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGFX и HRTVX

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.17% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGFXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.14%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.63%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

20.61%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

19.53%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.02%

+1.35%