PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBLX с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBLX (USAA Growth and Tax Strategy Fund) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - USBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, USBLX returned 8.26%/yr vs 11.80%/yr for VEIPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USBLX charges 0.58%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности USBLX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.80% соответственно.

USBLX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.21%
3 года*
12.93%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.26%

VEIPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.89%
С начала года
9.15%
6 месяцев
9.34%
1 год
23.16%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBLX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		6.40%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between USBLX and VEIPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 1989 г.

0.84

Over the past year, the correlation between USBLX and VEIPX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

USBLX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.24

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.19

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.21

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

11.99

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.17

Просадки

Сравнение просадок USBLX и VEIPX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBLXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-54.12%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-7.15%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-13.39%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.16%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-35.26%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.50%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-5.50%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.91%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и VEIPX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBLXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.70%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

7.62%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

10.26%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

13.92%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

16.30%

-7.21%

Сравнение комиссий USBLX и VEIPX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и VEIPX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VEIPX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.01%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.08%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

USBLX and VEIPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.70%) compared to USBLX (1.78%). In terms of maximum drawdown, USBLX dropped -33.49% vs VEIPX's -54.12%.

USBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBLX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор