PortfoliosLab logo
Сравнение FLMVX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.36%
444.72%
FLMVX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.24

VIIIX:

0.49

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.19

VIIIX:

0.81

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.97

VIIIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.15

VIIIX:

0.51

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.46

VIIIX:

2.09

Индекс Язвы

FLMVX:

10.13%

VIIIX:

4.59%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.49%

VIIIX:

19.52%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

FLMVX:

-23.83%

VIIIX:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 0.30% против 10.76% соответственно.


FLMVX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-14.79%

1 год

-5.37%

5 лет

5.03%

10 лет

0.30%

VIIIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.25%

5 лет

13.76%

10 лет

10.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и VIIIX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.


График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: -0.24
VIIIX: 0.49
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: -0.19
VIIIX: 0.81
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 0.97
VIIIX: 1.12
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: -0.15
VIIIX: 0.51
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: -0.46
VIIIX: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.49
FLMVX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VIIIX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VIIIX в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.10%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.42%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VIIIX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-10.67%
FLMVX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VIIIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
14.21%
FLMVX
VIIIX