Сравнение FLMVX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VIIIX.
Основные характеристики
| FLMVX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.39% | 19.28% |
| Дох-ть за 1 год | 22.15% | 28.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.72% |
| Макс. просадка | -54.87% | -55.18% |
| Текущая просадка | -1.23% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VIIIX
С начала года, FLMVX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 19.28%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и VIIIX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VIIIX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VIIIX в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 5.45% | 6.07% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% | 8.60% | 5.01% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.55% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VIIIX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.87%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VIIIX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.