Сравнение FLMVX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VIIIX.
Основные характеристики
| FLMVX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.25% | 25.36% |
| Дох-ть за 1 год | 27.77% | 35.38% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.43% | 13.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 12.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.37 |
| Коэф-т Мартина | 10.59 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.44% |
| Макс. просадка | -59.54% | -55.18% |
| Текущая просадка | -8.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и VIIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VIIIX
С начала года, FLMVX показывает доходность 19.25%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 12.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и VIIIX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VIIIX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VIIIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VIIIX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VIIIX
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.