PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMVX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с VIIIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VIIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.15

VIIIX:

0.64

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.06

VIIIX:

1.09

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.99

VIIIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.09

VIIIX:

0.73

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.26

VIIIX:

2.76

Индекс Язвы

FLMVX:

11.10%

VIIIX:

4.97%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.67%

VIIIX:

19.71%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

FLMVX:

-19.82%

VIIIX:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 0.71% против 11.59% соответственно.

FLMVX

С начала года

0.71%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-3.23%

5 лет

5.37%

10 лет

0.71%

VIIIX

С начала года

1.63%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

0.93%

1 год

12.43%

5 лет

14.72%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMVX и VIIIX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VIIIX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VIIIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		1.04%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.31%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VIIIX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VIIIX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...