Сравнение FLMVX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или MEIIX.
Основные характеристики
FLMVX | MEIIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 17.94% |
Дох-ть за 1 год | 23.97% | 26.48% |
Дох-ть за 3 года | -2.64% | 6.84% |
Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 10.15% |
Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 9.79% |
Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.92 |
Коэф-т Сортино | 3.10 | 4.12 |
Коэф-т Омега | 1.39 | 1.54 |
Коэф-т Кальмара | 1.08 | 5.03 |
Коэф-т Мартина | 10.84 | 17.27 |
Индекс Язвы | 2.58% | 1.65% |
Дневная вол-ть | 12.80% | 9.75% |
Макс. просадка | -59.54% | -52.01% |
Текущая просадка | -7.97% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и MEIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и MEIIX
С начала года, FLMVX показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и MEIIX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и MEIIX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MEIIX в 1.62%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
MFS Value Fund Class I | 1.62% | 1.78% | 1.95% | 1.37% | 1.60% | 1.93% | 2.10% | 1.58% | 2.01% | 6.53% | 5.38% | 3.93% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и MEIIX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и MEIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и MEIIX
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.