PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLMVX с MEIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLMVXMEIIX
Дох-ть с нач. г.19.45%17.94%
Дох-ть за 1 год23.97%26.48%
Дох-ть за 3 года-2.64%6.84%
Дох-ть за 5 лет2.36%10.15%
Дох-ть за 10 лет2.13%9.79%
Коэф-т Шарпа2.182.92
Коэф-т Сортино3.104.12
Коэф-т Омега1.391.54
Коэф-т Кальмара1.085.03
Коэф-т Мартина10.8417.27
Индекс Язвы2.58%1.65%
Дневная вол-ть12.80%9.75%
Макс. просадка-59.54%-52.01%
Текущая просадка-7.97%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLMVX и MEIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и MEIIX

С начала года, FLMVX показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 9.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
8.56%
FLMVX
MEIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и MEIIX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.


FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MEIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLMVX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в 10.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.84
MEIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEIIX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MEIIX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MEIIX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MEIIX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MEIIX, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.27

Сравнение коэффициента Шарпа FLMVX и MEIIX

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIIX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.92
FLMVX
MEIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и MEIIX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности MEIIX в 1.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.11%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%0.87%
MEIIX
MFS Value Fund Class I
1.62%1.78%1.95%1.37%1.60%1.93%2.10%1.58%2.01%6.53%5.38%3.93%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и MEIIX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и MEIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.97%
-0.61%
FLMVX
MEIIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и MEIIX

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.49%
3.34%
FLMVX
MEIIX