Сравнение FLMVX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или SMH.
Основные характеристики
| FLMVX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 48.30% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 72.60% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 21.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.46% | 34.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 29.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 8.05 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 8.98% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 34.46% |
| Макс. просадка | -59.54% | -95.73% |
| Текущая просадка | -7.97% | -7.80% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и SMH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и SMH
С начала года, FLMVX показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 48.30%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.10% против 29.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и SMH
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и SMH
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SMH в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.40% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и SMH
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и SMH
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.54%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.