PortfoliosLab logo
Сравнение FLMVX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMVX и SMH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.20%
737.36%
FLMVX
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.24

SMH:

0.08

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.19

SMH:

0.41

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.97

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.15

SMH:

0.09

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.46

SMH:

0.23

Индекс Язвы

FLMVX:

10.13%

SMH:

14.44%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.49%

SMH:

43.06%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FLMVX:

-23.83%

SMH:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -13.71%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.30% против 23.59% соответственно.


FLMVX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-14.79%

1 год

-5.37%

5 лет

5.03%

10 лет

0.30%

SMH

С начала года

-13.71%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.89%

5 лет

26.90%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и SMH

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: -0.24
SMH: 0.08
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: -0.19
SMH: 0.41
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 0.97
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: -0.15
SMH: 0.09
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: -0.46
SMH: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.08
FLMVX
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и SMH

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SMH в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.10%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и SMH

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-25.38%
FLMVX
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
24.06%
FLMVX
SMH