PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMVX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с SMH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или SMH.

Корреляция

Корреляция между FLMVX и SMH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.15

SMH:

0.15

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.06

SMH:

0.59

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.99

SMH:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.09

SMH:

0.25

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.26

SMH:

0.59

Индекс Язвы

FLMVX:

11.10%

SMH:

15.31%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.67%

SMH:

43.25%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

FLMVX:

-19.82%

SMH:

-12.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.71% против 25.41% соответственно.

FLMVX

С начала года

0.71%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-3.23%

5 лет

5.37%

10 лет

0.71%

SMH

С начала года

1.75%

1 месяц

27.99%

6 месяцев

3.15%

1 год

7.50%

5 лет

30.20%

10 лет

25.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMVX и SMH

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и SMH

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SMH в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		1.04%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и SMH

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.92%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...