Сравнение FLMVX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMVX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.16% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.84% против 31.58% соответственно.
FLMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.84%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и SMH
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
FLMVX vs. SMH — Ранг доходности на риск
FLMVX
SMH
Сравнение FLMVX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMVX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.32 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.92 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.39 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 19.22 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMVX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.32 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и SMH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и SMH
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и SMH
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMVX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -84.96% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -15.95% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -45.30% | +19.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -45.30% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -8.02% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -41.35% | +34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.47% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и SMH
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMVX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 11.74% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 24.02% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 36.88% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 34.68% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 32.29% | -11.85% |