Сравнение FLMVX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMVX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.16% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.76% соответственно.
FLMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.84%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и VOT
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
FLMVX vs. VOT — Ранг доходности на риск
FLMVX
VOT
Сравнение FLMVX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMVX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.45 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 1.40 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMVX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и VOT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VOT
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VOT
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMVX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -60.16% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -15.96% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -37.19% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -37.19% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -12.28% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -10.01% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.16% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VOT
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMVX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.63% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 12.39% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 21.04% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 21.33% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.92% | -0.48% |