PortfoliosLab logo
Сравнение FLMVX с VOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VOT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.30%
447.30%
FLMVX
VOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.24

VOT:

0.54

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.19

VOT:

0.89

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.97

VOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.15

VOT:

0.54

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.46

VOT:

2.03

Индекс Язвы

FLMVX:

10.13%

VOT:

5.83%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.49%

VOT:

21.91%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

VOT:

-60.17%

Текущая просадка

FLMVX:

-23.83%

VOT:

-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 0.30% против 9.32% соответственно.


FLMVX

С начала года

-4.33%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-14.79%

1 год

-5.37%

5 лет

5.03%

10 лет

0.30%

VOT

С начала года

-3.22%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-0.76%

1 год

9.95%

5 лет

12.18%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и VOT

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.


График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и VOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VOT
Ранг риск-скорректированной доходности VOT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: -0.24
VOT: 0.54
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: -0.19
VOT: 0.89
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 0.97
VOT: 1.12
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: -0.15
VOT: 0.54
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: -0.46
VOT: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.54
FLMVX
VOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VOT

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VOT в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.10%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VOT

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-11.34%
FLMVX
VOT

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VOT

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
15.05%
FLMVX
VOT