Сравнение FLMVX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VOT.
Основные характеристики
| FLMVX | VOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 38.77% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 0.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.46% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 15.02 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.51% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 14.90% |
| Макс. просадка | -59.54% | -60.17% |
| Текущая просадка | -7.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и VOT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VOT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMVX показывает доходность 19.45%, а VOT немного выше – 20.10%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 2.10% против 10.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и VOT
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VOT
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VOT в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VOT
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VOT
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.