PortfoliosLab logo
Сравнение FLMVX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.18%
600.90%
FLMVX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.30

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.27

VO:

0.76

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.96

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.19

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.57

VO:

1.68

Индекс Язвы

FLMVX:

10.20%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.50%

VO:

18.11%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

FLMVX:

-24.28%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 0.26% против 8.74% соответственно.


FLMVX

С начала года

-4.90%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-5.86%

5 лет

4.17%

10 лет

0.26%

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.64%

5 лет

13.02%

10 лет

8.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и VO

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: -0.30
VO: 0.46
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: -0.27
VO: 0.76
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 0.96
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: -0.19
VO: 0.44
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: -0.57
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.46
FLMVX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VO

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.10%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VO

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-10.09%
FLMVX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VO

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
12.96%
FLMVX
VO