Сравнение FLMVX с VO
FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, FLMVX returned 10.66%/yr vs 11.98%/yr for VO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLMVX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.66% против 11.98% соответственно.
FLMVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.66%
VO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам FLMVX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 9.09% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.84% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between FLMVX and VO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between FLMVX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMVX vs. VO — Ранг доходности на риск
FLMVX
VO
Сравнение FLMVX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLMVX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.11 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.94 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VO
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMVX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -58.87% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -8.17% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -19.02% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -27.57% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -39.37% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.85% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.84% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.16% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VO
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMVX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.41% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 9.84% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 12.78% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 17.66% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.93% | +1.49% |
Сравнение комиссий FLMVX и VO
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VO
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.40%, что больше доходности VO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 19.40% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FLMVX and VO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (4.41%) compared to FLMVX (3.46%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLMVX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор