PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMVX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с VO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VO.

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.15

VO:

0.70

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.06

VO:

1.15

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.99

VO:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.09

VO:

0.72

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.26

VO:

2.60

Индекс Язвы

FLMVX:

11.10%

VO:

5.24%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.67%

VO:

18.24%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

FLMVX:

-19.82%

VO:

-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 0.71% против 9.45% соответственно.

FLMVX

С начала года

0.71%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-3.23%

5 лет

5.37%

10 лет

0.71%

VO

С начала года

4.31%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

1.58%

1 год

12.47%

5 лет

14.16%

10 лет

9.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMVX и VO

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VO

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VO в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		1.04%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.51%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VO

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VO

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.92% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...