Сравнение FLMVX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VO.
Основные характеристики
| FLMVX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.94% | 36.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.65% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 11.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 10.73 | 17.87 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.64% |
| Макс. просадка | -59.54% | -58.89% |
| Текущая просадка | -7.97% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VO
С начала года, FLMVX показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 2.13% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и VO
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VO
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VO в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.80% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VO
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VO
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.