PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с VO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.74% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOTFLMVX с VIIIXFLMVX с VMCIX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO

Сравнение комиссий FLMVX и VO

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

FLMVX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.75

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

4.83

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.13

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VO

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности VO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VO

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-58.87%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.74%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-27.57%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-39.37%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.53%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-7.91%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.79%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VO

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.83%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.73%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.57%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.61%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.94%

+1.50%