PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMVX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, FLMVX returned 10.20%/yr vs 11.58%/yr for VO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLMVX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.58% соответственно.

FLMVX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.06%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.67%
1 год
14.50%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.20%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMVX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		7.36%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between FLMVX and VO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between FLMVX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MEIIXFLMVX с MVCAXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VMCIXFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

FLMVX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.59

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.28

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.40

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

9.13

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VO

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMVXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-58.87%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.17%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-19.02%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-27.57%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-39.37%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-7.86%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.14%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VO

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 2.64%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMVXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.99%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.24%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.33%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

17.60%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

18.94%

+1.49%

Сравнение комиссий FLMVX и VO

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VO

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.71%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		19.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FLMVX and VO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (2.99%) compared to FLMVX (2.64%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMVX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор