PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMVX с VMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с VMCIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VMCIX.

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VMCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.15

VMCIX:

0.67

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.06

VMCIX:

1.11

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.99

VMCIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.09

VMCIX:

0.69

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.26

VMCIX:

2.51

Индекс Язвы

FLMVX:

11.10%

VMCIX:

5.21%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.67%

VMCIX:

18.39%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

VMCIX:

-58.86%

Текущая просадка

FLMVX:

-19.82%

VMCIX:

-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 0.71% против 9.40% соответственно.

FLMVX

С начала года

0.71%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-3.23%

5 лет

5.37%

10 лет

0.71%

VMCIX

С начала года

4.34%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

1.52%

1 год

12.07%

5 лет

14.04%

10 лет

9.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMVX и VMCIX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и VMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VMCIX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		1.04%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VMCIX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VMCIX

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 4.92% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...