Сравнение FLMVX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или VMCIX.
Основные характеристики
| FLMVX | VMCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.25% | 19.00% |
| Дох-ть за 1 год | 27.77% | 34.72% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.43% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.09% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 10.59 | 17.14 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.64% |
| Макс. просадка | -59.54% | -58.86% |
| Текущая просадка | -8.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и VMCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и VMCIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMVX показывает доходность 19.25%, а VMCIX немного ниже – 19.00%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и VMCIX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и VMCIX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VMCIX в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.47% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и VMCIX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и VMCIX
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.