Сравнение FLMVX с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или MVCAX.
Основные характеристики
| FLMVX | MVCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 19.75% |
| Дох-ть за 1 год | 23.97% | 30.83% |
| Дох-ть за 3 года | -2.64% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | 11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 9.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 10.84 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.06% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.97% |
| Макс. просадка | -59.54% | -59.10% |
| Текущая просадка | -7.97% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и MVCAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и MVCAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLMVX показывает доходность 19.45%, а MVCAX немного выше – 19.75%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям MVCAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и MVCAX
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и MVCAX
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MVCAX в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 0.92% | 0.80% | 0.91% | 0.96% | 0.42% | 1.12% | 0.31% | 7.08% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и MVCAX
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и MVCAX
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.