PortfoliosLab logo
Сравнение FLMVX с MVCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMVX и MVCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.92%
490.74%
FLMVX
MVCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.30

MVCAX:

-0.38

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.27

MVCAX:

-0.38

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.96

MVCAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.19

MVCAX:

-0.28

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.57

MVCAX:

-0.74

Индекс Язвы

FLMVX:

10.20%

MVCAX:

10.46%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.50%

MVCAX:

20.59%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

MVCAX:

-59.10%

Текущая просадка

FLMVX:

-24.28%

MVCAX:

-21.60%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у MVCAX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям MVCAX по среднегодовой доходности: 0.26% против 4.14% соответственно.


FLMVX

С начала года

-4.90%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-5.86%

5 лет

4.17%

10 лет

0.26%

MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.96%

5 лет

9.55%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и MVCAX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVCAX в 1.02%.


График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%
График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и MVCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: -0.30
MVCAX: -0.38
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: -0.27
MVCAX: -0.38
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 0.96
MVCAX: 0.94
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: -0.19
MVCAX: -0.28
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: -0.57
MVCAX: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVCAX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.38
FLMVX
MVCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и MVCAX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MVCAX в 11.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.10%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
11.85%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%1.18%4.59%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и MVCAX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-21.60%
FLMVX
MVCAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и MVCAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
13.13%
FLMVX
MVCAX