PortfoliosLab logo
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3391281009

CUSIP

339128100

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

13 нояб. 1997 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FLMVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,114.22%
283.30%
FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Mid Cap Value Fund показал доход в -4.90% с начала года и 4.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Mid Cap Value Fund составила 7.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


FLMVX

С начала года

-4.90%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-5.35%

1 год

4.17%

5 лет

14.59%

10 лет

7.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%-1.45%-3.59%-2.94%-4.90%
2024-0.45%4.58%5.02%-5.37%2.69%-2.25%6.27%2.62%1.28%-0.41%7.23%-6.74%14.25%
20237.23%-3.07%-3.84%-0.17%-4.06%8.62%3.00%-3.54%-3.98%-3.56%8.99%6.83%11.37%
2022-1.95%-0.00%0.96%-4.05%1.34%-9.89%7.81%-2.57%-8.57%9.38%6.12%-4.96%-8.11%
20210.11%7.17%7.70%5.93%1.64%-2.11%0.42%1.95%-3.56%5.00%-3.09%6.18%29.89%
2020-2.85%-9.26%-22.65%13.53%2.93%1.11%3.57%3.32%-2.46%1.14%13.60%3.87%0.36%
20199.82%3.70%0.69%4.18%-6.67%6.04%0.38%-3.30%4.15%0.76%2.24%2.87%26.67%
20182.63%-4.33%0.10%0.20%0.08%1.28%2.76%2.06%-1.00%-7.23%2.19%-10.10%-11.66%
20171.46%3.14%-0.66%0.37%0.47%1.42%1.78%-1.90%2.30%0.89%3.31%0.43%13.67%
2016-4.83%0.68%8.45%0.57%1.10%0.84%2.54%0.78%-0.37%-2.12%6.20%0.47%14.55%
2015-2.02%4.89%0.89%-1.79%1.74%-1.90%1.16%-5.21%-3.31%5.48%0.33%-2.16%-2.42%
2014-2.79%5.39%0.72%-0.17%2.18%2.76%-3.32%4.74%-2.91%3.29%3.11%1.56%15.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FLMVX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: 0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: 0.47
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: 0.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: 0.77
^GSPC: 1.94

JPMorgan Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.46
FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.47 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.47$4.47$2.19$4.02$6.23$2.86$2.06$2.74$1.09$2.56$2.27$3.19

Дивидендный доход

12.78%12.15%6.09%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%8.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.47$4.47
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.02$4.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.23$6.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.86$2.86
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.06$2.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.56$2.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$2.27
2014$3.19$3.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.39%
-10.07%
FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Value Fund составляет 11.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.19%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.895
-43.06%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.225
-25.59%14 дек. 2021 г.20130 сент. 2022 г.45830 июл. 2024 г.659
-22.04%20 мая 2002 г.4423 июл. 2002 г.20212 мая 2003 г.246
-20.91%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Mid Cap Value Fund составляет 11.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
14.23%
FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)