- ISIN
- US3391281009
- CUSIP
- 339128100
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 13 нояб. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции FLMVX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FLMVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,549.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) показал доход в 8.15% с начала года и 14.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FLMVX составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FLMVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FLMVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 дек. 2021 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 14 дек. 2021 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.54% | 4.33% | -5.43% | 5.37% | -1.02% | 1.50% | 8.15% | ||||||
| 2025 | 3.13% | -1.45% | -3.59% | -2.08% | 2.67% | 2.21% | 1.22% | 2.40% | -0.21% | -2.04% | 3.33% | -0.24% | 5.17% |
| 2024 | -0.45% | 4.58% | 5.02% | -5.37% | 2.69% | -2.25% | 6.27% | 2.62% | 1.28% | -0.41% | 7.23% | 4.28% | 27.75% |
| 2023 | 7.23% | -3.07% | -3.84% | -0.18% | -4.06% | 8.62% | 3.00% | -3.54% | -3.98% | -3.56% | 8.99% | 6.83% | 11.38% |
| 2022 | -1.95% | -0.00% | 0.96% | -4.05% | 1.34% | -9.89% | 7.81% | -2.57% | -8.57% | 9.38% | 6.12% | -4.96% | -8.11% |
| 2021 | 0.11% | 7.17% | 7.70% | 5.93% | 1.64% | -2.11% | 0.42% | 1.95% | -3.56% | 5.00% | -3.09% | 6.18% | 29.89% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 5.15%, beta of 0.86, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.51%) than losses (74.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.15%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 92.51%
- Участие в снижении
- 74.02%
Комиссия
Комиссия FLMVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLMVX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FLMVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.69 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 12.34 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.75 | $6.75 | $8.55 | $2.19 | $4.02 | $6.23 | $2.86 | $2.06 | $2.74 | $1.09 | $2.56 | $2.27 |
Дивидендный доход | 19.57% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.75 | $6.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.55 | $8.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $4.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.23 | $6.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.72%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.06%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.59%сент. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.04%июль 2002 г. | 2mo 4d | 9mo 23d | 11mo 27dмай 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.91%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 16d | 7mo 13dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| FLMVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -56.78% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.10% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.91% | -18.90% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -25.43% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -33.92% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -10.72% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLMVX
Добавьте JPMorgan Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLMVX