PortfoliosLab logo
Сравнение FLMVX с GETGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMVX и GETGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и GETGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.62%
70.19%
FLMVX
GETGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.30

GETGX:

-0.54

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.27

GETGX:

-0.60

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.96

GETGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.19

GETGX:

-0.40

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.57

GETGX:

-1.07

Индекс Язвы

FLMVX:

10.20%

GETGX:

10.18%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.50%

GETGX:

20.24%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

GETGX:

-59.81%

Текущая просадка

FLMVX:

-24.28%

GETGX:

-21.33%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у GETGX с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям GETGX по среднегодовой доходности: 0.26% против 2.76% соответственно.


FLMVX

С начала года

-4.90%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-5.86%

5 лет

4.17%

10 лет

0.26%

GETGX

С начала года

-6.76%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-17.03%

1 год

-10.84%

5 лет

7.40%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и GETGX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GETGX в 1.11%.


График комиссии GETGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GETGX: 1.11%
График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и GETGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

GETGX
Ранг риск-скорректированной доходности GETGX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GETGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GETGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GETGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GETGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GETGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c GETGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: -0.30
GETGX: -0.54
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: -0.27
GETGX: -0.60
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 0.96
GETGX: 0.91
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: -0.19
GETGX: -0.40
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: -0.57
GETGX: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа GETGX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и GETGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.54
FLMVX
GETGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и GETGX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GETGX в 0.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.10%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
0.87%0.85%0.96%1.18%1.26%0.98%0.90%0.88%0.42%0.36%0.76%0.91%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и GETGX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, примерно равная максимальной просадке GETGX в -59.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и GETGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-21.33%
FLMVX
GETGX

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и GETGX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GETGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
12.40%
FLMVX
GETGX