PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с FESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%2.86%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 6.03%.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO

Сравнение комиссий FEVIX и FESCX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXFESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.99

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.20

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.54

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.25

+0.47

Корреляция

Корреляция между FEVIX и FESCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и FESCX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности FESCX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и FESCX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и FESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-28.53%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-14.72%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-7.16%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-9.12%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.80%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и FESCX

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.86%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.50%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

14.47%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

23.99%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

22.79%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

22.79%

-9.00%