PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEVIX с FLRG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both funds - FEVIX is a Diversified Portfolio fund managed by First Eagle, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Over the past 5 years, FEVIX returned 10.56%/yr vs 13.03%/yr for FLRG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEVIX charges 0.83%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FLRG с доходностью 9.13%.

FEVIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.27%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.89%

FLRG

1 день
-0.37%
1 месяц
4.02%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.95%
1 год
18.92%
3 года*
19.48%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEVIX и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		4.96%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%8.69%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		9.13%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.53%

Correlation

The correlation between FEVIX and FLRG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between FEVIX and FLRG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с DODGXFEVIX с IWDFEVIX с SGENXFEVIX с VOOFEVIX с OMFL
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

FEVIX vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.88

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.67

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

10.46

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXFLRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.04

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и FLRG

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEVIXFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-19.64%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.16%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-16.53%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-19.64%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.37%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.74%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.81%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и FLRG

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEVIXFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.42%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

7.57%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

10.14%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

15.18%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

15.02%

-1.22%

Сравнение комиссий FEVIX и FLRG

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и FLRG

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FLRG в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.02%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.34%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEVIX and FLRG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (2.42%) compared to FEVIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, FEVIX dropped -36.44% vs FLRG's -19.64%.

FEVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEVIX и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор