PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с IWD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и IWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		-0.55%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.97%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEVIX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции IWD немного отстают с 10.33%.

FEVIX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
4.20%
1 год
17.46%
3 года*
15.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.61%

IWD

1 день
2.03%
1 месяц
-4.89%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.56%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.01%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

iShares Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с OMFLFEVIX с flrg
Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR

Сравнение комиссий FEVIX и IWD

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IWD в 0.18%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

FEVIX vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.99

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.45

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.42

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.68

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IWD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.99

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEVIX и IWD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и IWD

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности IWD в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.51%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.67%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и IWD

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и IWD.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-60.10%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.80%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-19.04%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-38.51%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.89%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.71%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.50%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и IWD

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.19%, в то время как у iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.33%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.26%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

15.76%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.80%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

17.28%

-3.50%