PortfoliosLab logo
Сравнение FESCX с PMAQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FESCX и PMAQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FESCX и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
25.98%
FESCX
PMAQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.33

PMAQX:

0.68

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.31

PMAQX:

1.05

Коэф-т Омега

FESCX:

0.96

PMAQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.28

PMAQX:

0.75

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.86

PMAQX:

2.60

Индекс Язвы

FESCX:

9.39%

PMAQX:

4.91%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.23%

PMAQX:

18.96%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

PMAQX:

-40.56%

Текущая просадка

FESCX:

-21.22%

PMAQX:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у PMAQX с доходностью -0.92%.


FESCX

С начала года

-13.62%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PMAQX

С начала года

-0.92%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-1.32%

1 год

14.45%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FESCX и PMAQX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.


График комиссии FESCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FESCX: 1.00%
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMAQX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и PMAQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FESCX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FESCX: -0.33
PMAQX: 0.68
Коэффициент Сортино FESCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FESCX: -0.31
PMAQX: 1.05
Коэффициент Омега FESCX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FESCX: 0.96
PMAQX: 1.14
Коэффициент Кальмара FESCX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FESCX: -0.28
PMAQX: 0.75
Коэффициент Мартина FESCX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FESCX: -0.86
PMAQX: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PMAQX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.68
FESCX
PMAQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и PMAQX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PMAQX в 3.36%


TTM202420232022202120202019201820172016
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
1.80%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6
3.36%3.33%2.58%3.18%7.96%1.08%4.86%12.39%3.39%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и PMAQX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и PMAQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-8.14%
FESCX
PMAQX

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и PMAQX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
12.27%
FESCX
PMAQX