PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FESCX с PMAQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с PMAQX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Principal MidCap R6 (PMAQX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FESCX или PMAQX.

Корреляция

Корреляция между FESCX и PMAQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.28

PMAQX:

0.40

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.23

PMAQX:

0.72

Коэф-т Омега

FESCX:

0.97

PMAQX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.24

PMAQX:

0.43

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.67

PMAQX:

1.25

Индекс Язвы

FESCX:

10.20%

PMAQX:

6.63%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.78%

PMAQX:

19.53%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

PMAQX:

-40.56%

Текущая просадка

FESCX:

-16.02%

PMAQX:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у PMAQX с доходностью 1.95%.

FESCX

С начала года

-7.92%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-6.88%

3 года

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PMAQX

С начала года

1.95%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-4.32%

1 год

7.83%

3 года

12.79%

5 лет

10.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Principal MidCap R6

Сравнение комиссий FESCX и PMAQX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
PMAQX
Principal MidCap R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и PMAQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PMAQX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и PMAQX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PMAQX в 0.20%

TTM202420232022202120202019201820172016
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		1.69%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6		0.20%0.20%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и PMAQX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и PMAQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и PMAQX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...