PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESCX с PMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both mutual funds - FESCX is a Small Cap Value Equities fund managed by First Eagle, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 3 years, FESCX returned 18.40%/yr vs 9.77%/yr for PMAQX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESCX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.

FESCX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.62%
С начала года
24.63%
6 месяцев
24.10%
1 год
49.18%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESCX и PMAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		24.63%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%9.98%

Correlation

The correlation between FESCX and PMAQX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between FESCX and PMAQX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PXSGXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURXFESCX с SGOVX
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGX

Доходность на риск

FESCX vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.70

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-0.91

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.90

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.52

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

-1.14

+18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXPMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.70

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FESCX и PMAQX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESCXPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-40.56%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-19.25%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-19.25%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-14.65%

+13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.82%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

8.69%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и PMAQX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Principal MidCap R6 (PMAQX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESCXPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.21%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.22%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

14.29%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

18.64%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

19.48%

+3.17%

Сравнение комиссий FESCX и PMAQX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PMAQX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и PMAQX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PMAQX в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.83%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FESCX and PMAQX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESCX has higher volatility (5.41%) compared to PMAQX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs PMAQX's -40.56%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESCX и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор