PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с PXSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESCX с PXSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) and PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - FESCX is a Small Cap Value Equities fund managed by First Eagle, while PXSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 3 years, FESCX returned 18.40%/yr vs -2.19%/yr for PXSGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FESCX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for PXSGX.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 24.63%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.83%.

FESCX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.62%
С начала года
24.63%
6 месяцев
24.10%
1 год
49.18%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESCX и PXSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		24.63%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%2.87%

Correlation

The correlation between FESCX and PXSGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between FESCX and PXSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с XSMOFESCX с VBRFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с SGIIXFESCX с FEURXFESCX с SGOVX
Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX

Доходность на риск

FESCX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXPXSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-1.33

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-1.97

+5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.80

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.87

+5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.25

-1.54

+18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. PXSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа PXSGX равного -1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXPXSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-1.33

+3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок FESCX и PXSGX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и PXSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESCXPXSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-53.72%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-28.37%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-42.49%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-40.51%

+39.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-11.76%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

15.92%

-13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и PXSGX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеют волатильность 5.41% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESCXPXSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.56%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.18%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

18.57%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

24.78%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

22.58%

+0.07%

Сравнение комиссий FESCX и PXSGX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и PXSGX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PXSGX в 53.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.83%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

FESCX and PXSGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to FESCX (5.41%). In terms of maximum drawdown, FESCX dropped -28.53% vs PXSGX's -53.72%.

FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESCX и PXSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор