PortfoliosLab logo
Сравнение FESCX с PXSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FESCX и PXSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FESCX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.28

PXSGX:

-0.27

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.23

PXSGX:

-0.22

Коэф-т Омега

FESCX:

0.97

PXSGX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.24

PXSGX:

-0.13

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.67

PXSGX:

-0.46

Индекс Язвы

FESCX:

10.20%

PXSGX:

15.55%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.78%

PXSGX:

25.60%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

PXSGX:

-56.38%

Текущая просадка

FESCX:

-16.02%

PXSGX:

-50.18%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -8.62%.


FESCX

С начала года

-7.92%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-6.88%

3 года

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PXSGX

С начала года

-8.62%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-20.64%

1 год

-6.79%

3 года

-4.89%

5 лет

-6.07%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий FESCX и PXSGX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и PXSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXSGX равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и PXSGX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
1.69%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и PXSGX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и PXSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и PXSGX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...