PortfoliosLab logo
Сравнение FESCX с PXSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FESCX и PXSGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FESCX и PXSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
-48.08%
FESCX
PXSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.33

PXSGX:

-0.38

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.31

PXSGX:

-0.36

Коэф-т Омега

FESCX:

0.96

PXSGX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.28

PXSGX:

-0.17

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.86

PXSGX:

-0.67

Индекс Язвы

FESCX:

9.39%

PXSGX:

14.27%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.23%

PXSGX:

25.21%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

PXSGX:

-56.38%

Текущая просадка

FESCX:

-21.22%

PXSGX:

-52.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESCX показывает доходность -13.62%, а PXSGX немного выше – -13.55%.


FESCX

С начала года

-13.62%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PXSGX

С начала года

-13.55%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-22.16%

1 год

-9.21%

5 лет

-5.37%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FESCX и PXSGX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PXSGX в 1.07%.


График комиссии PXSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PXSGX: 1.07%
График комиссии FESCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FESCX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и PXSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

PXSGX
Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FESCX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FESCX: -0.33
PXSGX: -0.38
Коэффициент Сортино FESCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FESCX: -0.31
PXSGX: -0.36
Коэффициент Омега FESCX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FESCX: 0.96
PXSGX: 0.95
Коэффициент Кальмара FESCX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FESCX: -0.28
PXSGX: -0.17
Коэффициент Мартина FESCX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FESCX: -0.86
PXSGX: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXSGX равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и PXSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.38
FESCX
PXSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и PXSGX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как PXSGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
1.80%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и PXSGX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и PXSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-52.35%
FESCX
PXSGX

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и PXSGX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
12.78%
FESCX
PXSGX