PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEVIX с SGENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с SGENX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEVIX или SGENX.

Корреляция

Корреляция между FEVIX и SGENX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEVIX:

0.38

SGENX:

0.73

Коэф-т Сортино

FEVIX:

0.68

SGENX:

1.17

Коэф-т Омега

FEVIX:

1.11

SGENX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FEVIX:

0.46

SGENX:

0.95

Коэф-т Мартина

FEVIX:

1.37

SGENX:

3.03

Индекс Язвы

FEVIX:

4.58%

SGENX:

3.37%

Дневная вол-ть

FEVIX:

14.03%

SGENX:

12.89%

Макс. просадка

FEVIX:

-39.67%

SGENX:

-45.72%

Текущая просадка

FEVIX:

-6.15%

SGENX:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SGENX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции FEVIX уступали акциям SGENX по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.87% соответственно.

FEVIX

С начала года

3.06%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-6.07%

1 год

5.27%

5 лет

7.88%

10 лет

1.53%

SGENX

С начала года

8.46%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

0.23%

1 год

9.26%

5 лет

8.58%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEVIX и SGENX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEVIX и SGENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEVIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEVIX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SGENX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и SGENX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SGENX в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		6.58%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%6.47%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		2.20%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и SGENX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки SGENX в -45.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и SGENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и SGENX

Загрузка...