PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции FEVIX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.55% соответственно.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFLFEVIX с flrg
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий FEVIX и DODGX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

FEVIX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.49

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.78

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.60

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

2.50

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.49

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEVIX и DODGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и DODGX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и DODGX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-63.24%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-12.23%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.85%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-40.41%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-5.31%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.53%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.94%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и DODGX

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.86%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.23%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.72%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

16.33%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

16.05%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

19.25%

-5.46%