PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FESCX с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с XSMO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FESCX или XSMO.

Корреляция

Корреляция между FESCX и XSMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.28

XSMO:

0.28

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.23

XSMO:

0.64

Коэф-т Омега

FESCX:

0.97

XSMO:

1.08

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.24

XSMO:

0.32

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.67

XSMO:

0.89

Индекс Язвы

FESCX:

10.20%

XSMO:

8.93%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.78%

XSMO:

25.35%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

FESCX:

-16.02%

XSMO:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -1.05%.

FESCX

С начала года

-7.92%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-6.88%

3 года

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

-1.05%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-7.37%

1 год

6.97%

3 года

13.52%

5 лет

14.94%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Сравнение комиссий FESCX и XSMO

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и XSMO

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности XSMO в 0.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		1.69%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.84%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и XSMO

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и XSMO

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...