Сравнение FESCX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FESCX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESCX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 6.03% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 10.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
FESCX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESCX и XSMO
FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
FESCX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
FESCX
XSMO
Сравнение FESCX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESCX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.59 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.75 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.23 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESCX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FESCX и XSMO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и XSMO
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.97% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FESCX и XSMO
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESCX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -58.06% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.42% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.59% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -11.21% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.24% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и XSMO
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 7.50% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESCX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 13.63% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.11% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.87% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 24.05% | -1.26% |