PortfoliosLab logo
Сравнение FESCX с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FESCX и XSMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FESCX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
19.62%
FESCX
XSMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.33

XSMO:

0.25

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.31

XSMO:

0.55

Коэф-т Омега

FESCX:

0.96

XSMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.28

XSMO:

0.26

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.86

XSMO:

0.75

Индекс Язвы

FESCX:

9.39%

XSMO:

8.47%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.23%

XSMO:

25.25%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

FESCX:

-21.22%

XSMO:

-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -6.27%.


FESCX

С начала года

-13.62%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

-6.27%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-6.70%

1 год

8.07%

5 лет

15.60%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FESCX и XSMO

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.


График комиссии FESCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FESCX: 1.00%
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FESCX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FESCX: -0.33
XSMO: 0.25
Коэффициент Сортино FESCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FESCX: -0.31
XSMO: 0.55
Коэффициент Омега FESCX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FESCX: 0.96
XSMO: 1.07
Коэффициент Кальмара FESCX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FESCX: -0.28
XSMO: 0.26
Коэффициент Мартина FESCX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FESCX: -0.86
XSMO: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.25
FESCX
XSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и XSMO

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности XSMO в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
1.80%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.89%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и XSMO

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-15.73%
FESCX
XSMO

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и XSMO

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
13.95%
FESCX
XSMO