PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и SGIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 1.79%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FESCX и SGIIX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

FESCX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.89

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.55

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.44

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

10.05

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.91

-0.66

Корреляция

Корреляция между FESCX и SGIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и SGIIX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и SGIIX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-37.03%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.52%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.39%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.71%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.56%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и SGIIX

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.42%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

9.10%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

13.54%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

11.90%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

12.46%

+10.33%