PortfoliosLab logo
Сравнение FESCX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FESCX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FESCX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
13.96%
FESCX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.33

VBR:

0.04

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.31

VBR:

0.21

Коэф-т Омега

FESCX:

0.96

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.28

VBR:

0.03

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.86

VBR:

0.11

Индекс Язвы

FESCX:

9.39%

VBR:

7.51%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.23%

VBR:

21.22%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

FESCX:

-21.22%

VBR:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.59%.


FESCX

С начала года

-13.62%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-6.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-9.57%

1 год

2.01%

5 лет

15.77%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FESCX и VBR

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии FESCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FESCX: 1.00%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FESCX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FESCX: -0.33
VBR: 0.04
Коэффициент Сортино FESCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FESCX: -0.31
VBR: 0.21
Коэффициент Омега FESCX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FESCX: 0.96
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара FESCX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FESCX: -0.28
VBR: 0.03
Коэффициент Мартина FESCX, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FESCX: -0.86
VBR: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.04
FESCX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и VBR

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VBR в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
1.80%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.34%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и VBR

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-16.17%
FESCX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и VBR

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.84%
13.95%
FESCX
VBR