Сравнение FESCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FESCX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESCX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 6.03% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.
FESCX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESCX и VBR
FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
FESCX vs. VBR — Ранг доходности на риск
FESCX
VBR
Сравнение FESCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESCX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.43 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.37 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.62 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FESCX и VBR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESCX и VBR
Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.97% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FESCX и VBR
Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -61.98% | +33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.18% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.75% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.32% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.46% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESCX и VBR
First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.40% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 11.29% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 20.64% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.85% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 21.73% | +1.06% |