PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FESCX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с VBR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FESCX или VBR.

Корреляция

Корреляция между FESCX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FESCX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FESCX:

-0.28

VBR:

0.06

Коэф-т Сортино

FESCX:

-0.23

VBR:

0.23

Коэф-т Омега

FESCX:

0.97

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

FESCX:

-0.24

VBR:

0.04

Коэф-т Мартина

FESCX:

-0.67

VBR:

0.13

Индекс Язвы

FESCX:

10.20%

VBR:

8.07%

Дневная вол-ть

FESCX:

24.78%

VBR:

21.73%

Макс. просадка

FESCX:

-28.53%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

FESCX:

-16.02%

VBR:

-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -4.57%.

FESCX

С начала года

-7.92%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-6.88%

3 года

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-4.57%

1 месяц

10.65%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.28%

3 года

8.22%

5 лет

15.67%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий FESCX и VBR

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FESCX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг риск-скорректированной доходности FESCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FESCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и VBR

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VBR в 2.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		1.69%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.25%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и VBR

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и VBR

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...