PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEVIX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEVIX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FEVIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.47% соответственно.

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFLFEVIX с flrg
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с VIGSVAIX с SCHDSVAIX с VYM

Сравнение комиссий FEVIX и SVAIX

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FEVIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.02

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.83

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.69

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Корреляция

Корреляция между FEVIX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и SVAIX

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и SVAIX

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEVIXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-50.62%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.78%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-16.13%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-36.53%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-2.83%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.75%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.67%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и SVAIX

First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEVIXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.88%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.99%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.76%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

13.57%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.79%

15.42%

-1.63%