- ISIN
- US32008F8611
- CUSIP
- 32008F861
- Эмитент
- First Eagle
- Дата выпуска
- 3 сент. 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции FEVIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,628.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) показал доход в 0.88% с начала года и 15.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEVIX составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
First Eagle U.S. Value Fund
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FEVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.67% | 2.66% | -6.70% | 3.28% | 0.32% | -3.80% | 0.88% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -0.23% | 0.00% | -1.90% | 3.23% | 3.44% | -0.22% | 4.33% | 3.36% | -0.04% | 3.70% | 1.08% | 22.95% |
| 2024 | 0.82% | 1.58% | 5.46% | -2.52% | 3.56% | 0.89% | 4.06% | 2.64% | 2.53% | -1.32% | 2.20% | -4.58% | 15.94% |
| 2023 | 6.27% | -3.11% | 1.60% | 2.16% | -2.94% | 5.68% | 2.96% | -2.15% | -3.64% | -1.76% | 5.79% | 3.63% | 14.64% |
| 2022 | -0.24% | -0.72% | 3.21% | -6.12% | 1.50% | -7.90% | 4.93% | -3.22% | -8.08% | 8.21% | 6.10% | -1.67% | -5.45% |
| 2021 | -2.34% | 5.18% | 4.21% | 5.06% | 3.57% | -1.79% | 1.14% | 1.13% | -3.16% | 4.46% | -4.23% | 4.89% | 18.89% |
Метрики бенчмарка
First Eagle U.S. Value Fund has an annualized alpha of 3.87%, beta of 0.61, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.02%) than losses (69.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.87% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 77.02%
- Участие в снижении
- 69.33%
Комиссия
Комиссия FEVIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEVIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.46 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.92 | -5.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Eagle U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $1.44 | $1.30 | $1.51 | $1.93 | $0.37 | $1.57 | $2.71 | $1.85 | $1.73 | $0.94 |
Дивидендный доход | 9.38% | 9.46% | 6.79% | 6.67% | 8.32% | 9.28% | 1.93% | 8.58% | 16.27% | 9.09% | 8.76% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Eagle U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка First Eagle U.S. Value Fund составляет 7.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.44%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 1mo | 1y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -29.97%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.89%окт. 2002 г. | 4mo 21d | 8mo 10d | 1y 26dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.34%сент. 2022 г. | 6mo 1d | 9mo 9d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.91%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 6mo 21d | 1y 8moнояб. 2014 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FEVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -56.78% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.10% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -18.90% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -25.43% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.92% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.21% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.71% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.04% | +0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEVIX
Добавьте First Eagle U.S. Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEVIX