- ISIN
- US32008F8611
- CUSIP
- 32008F861
- Эмитент
- First Eagle
- Дата выпуска
- 3 сент. 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции FEVIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) показал доход в 4.96% с начала года и 21.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEVIX составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Eagle U.S. Value Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FEVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.67% | 2.66% | -6.70% | 3.28% | 0.32% | 0.08% | 4.96% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -0.23% | 0.00% | -1.90% | 3.23% | 3.44% | -0.22% | 4.33% | 3.36% | -0.04% | 3.70% | 1.08% | 22.95% |
| 2024 | 0.82% | 1.58% | 5.46% | -2.52% | 3.56% | 0.89% | 4.06% | 2.64% | 2.53% | -1.32% | 2.20% | -4.58% | 15.94% |
| 2023 | 6.27% | -3.11% | 1.60% | 2.16% | -2.94% | 5.68% | 2.96% | -2.15% | -3.64% | -1.76% | 5.79% | 3.63% | 14.64% |
| 2022 | -0.24% | -0.72% | 3.21% | -6.12% | 1.50% | -7.90% | 4.93% | -3.22% | -8.08% | 8.21% | 6.10% | -1.67% | -5.45% |
| 2021 | -2.34% | 5.18% | 4.21% | 5.06% | 3.57% | -1.79% | 1.14% | 1.13% | -3.16% | 4.46% | -4.23% | 4.89% | 18.89% |
Метрики бенчмарка
First Eagle U.S. Value Fund has an annualized alpha of 4.00%, beta of 0.61, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.04%) than losses (68.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.00%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 77.04%
- Участие в снижении
- 68.68%
Комиссия
Комиссия FEVIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEVIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.93 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 13.52 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Eagle U.S. Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $1.44 | $1.30 | $1.51 | $1.93 | $0.37 | $1.57 | $2.71 | $1.85 | $1.73 | $0.94 |
Дивидендный доход | 9.02% | 9.46% | 6.79% | 6.67% | 8.32% | 9.28% | 1.93% | 8.58% | 16.27% | 9.09% | 8.76% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Eagle U.S. Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Eagle U.S. Value Fund показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
Текущая просадка First Eagle U.S. Value Fund составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.44%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 1mo | 1y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -29.97%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.89%окт. 2002 г. | 4mo 21d | 8mo 10d | 1y 26dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.34%сент. 2022 г. | 6mo 1d | 9mo 9d | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.91%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 6mo 21d | 1y 8moнояб. 2014 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| FEVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -56.78% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.10% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -18.90% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -25.43% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.92% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -0.74% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -10.72% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.97% | +0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEVIX
Добавьте First Eagle U.S. Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEVIX