PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEVIX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEVIX с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEVIX (First Eagle U.S. Value Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - FEVIX is a Diversified Portfolio fund managed by First Eagle, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, FEVIX returned 17.40%/yr vs 25.14%/yr for CGDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEVIX charges 0.83%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности FEVIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEVIX показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

FEVIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.27%
3 года*
17.40%
5 лет*
10.56%
10 лет*
10.89%

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEVIX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		4.96%22.95%15.94%14.64%-3.07%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between FEVIX and CGDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FEVIX and CGDV has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle U.S. Value Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с DODGXFEVIX с SGENXFEVIX с IWDFEVIX с VOOFEVIX с OMFLFEVIX с FLRG
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

FEVIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEVIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEVIXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.68

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.69

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.18

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

15.06

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEVIX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEVIX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEVIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEVIXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.24

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FEVIX и CGDV

Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEVIXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-21.82%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.75%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-14.28%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-0.55%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.62%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.06%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FEVIX и CGDV

Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 2.24%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEVIXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.09%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.13%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.90%

11.59%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

15.48%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

15.48%

-1.68%

Сравнение комиссий FEVIX и CGDV

FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEVIX и CGDV

Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.02%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FEVIX and CGDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to FEVIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, FEVIX dropped -36.44% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEVIX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор