PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с CALFFESCX с VTWOFESCX с SGIIX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий FESCX и AVUV

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FESCX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.78

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.88

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.40

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между FESCX и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и AVUV

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и AVUV

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-49.42%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-15.43%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-3.97%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-8.14%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.91%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и AVUV

First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FESCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.41%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.10%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

23.46%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

22.95%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

28.59%

-5.80%