Сравнение FEVIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FEVIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEVIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | 1.22% | 22.95% | 15.94% | 14.64% | -5.45% | 18.89% | 6.80% | 19.72% | -5.56% | 13.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FEVIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FEVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.14% соответственно.
FEVIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 10.81%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEVIX и VOO
FEVIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FEVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FEVIX
VOO
Сравнение FEVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEVIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.55 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 7.31 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FEVIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEVIX и VOO
Дивидендная доходность FEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEVIX First Eagle U.S. Value Fund | 9.35% | 9.46% | 6.79% | 6.67% | 8.32% | 9.28% | 1.93% | 8.58% | 16.27% | 9.09% | 8.76% | 5.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FEVIX и VOO
Максимальная просадка FEVIX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEVIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -33.99% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.98% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -24.52% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -33.99% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -5.55% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -3.72% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.55% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEVIX и VOO
Текущая волатильность для First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.34% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.47% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 18.11% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.54% | 16.82% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.99% | -4.20% |