PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESCX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FESCX с FEURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX).

FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г.. FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FESCX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FESCX и FEURX

2026 (YTD)20252024202320222021
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, FESCX показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у FEURX с доходностью 9.01%.

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с PMAQXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWO
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FGPMXFEURX с FEGOXFEURX с OCMAXFEURX с FEBIXFEURX с FESGXFEURX с OCMGX

Сравнение комиссий FESCX и FEURX

FESCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

FESCX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESCX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESCXFEURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.32

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.53

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.40

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

12.43

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESCX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESCX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FEURX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESCX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESCXFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.63

-0.38

Корреляция

Корреляция между FESCX и FEURX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESCX и FEURX

Дивидендная доходность FESCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FEURX в 1.15%

TTM2025202420232022202120202019
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок FESCX и FEURX

Максимальная просадка FESCX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESCX и FEURX.

Загрузка...

Показатели просадок

FESCXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-36.99%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-26.66%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-17.95%

+10.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-12.62%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

7.29%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FESCX и FEURX

Текущая волатильность для First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) составляет 7.50%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что FESCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FESCXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

15.60%

-8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

33.00%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

38.96%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

28.21%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

26.77%

-3.98%