Сравнение FDRR с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FDRR и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.47% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%.
FDRR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FUTY
FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FDRR vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FDRR
FUTY
Сравнение FDRR c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.72 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.25 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.36 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и FUTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FUTY
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FUTY в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.36% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FUTY
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -36.44% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.93% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.11% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -2.12% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -6.06% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.75% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FUTY
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 4.75%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.06% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.14% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.53% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 16.92% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.99% | -2.03% |