PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.47%/yr vs 9.26%/yr for FUTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between FDRR and FUTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.42

Over the past year, the correlation between FDRR and FUTY has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDRR и FUTY

Секторы
FDRR
FUTY

Технологии

34.5%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Промышленность

8.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
0.5%

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%
99.2%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

FDRR
34.5%
FUTY

-

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
FUTY

-

Здравоохранение

FDRR
9.4%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
FUTY

-

Промышленность

FDRR
8.7%
FUTY
0.2%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
FUTY

-

Энергетика

FDRR
3.6%
FUTY
0.5%

Недвижимость

FDRR
2.9%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
FUTY
99.2%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FDRR vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
0.85

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.23

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.15

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.36

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

3.05

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.85

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FUTY

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-36.44%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.93%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.35%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.11%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.72%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.03%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.98%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.52%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

11.38%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

14.34%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.08%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

19.05%

-2.18%

Сравнение комиссий FDRR и FUTY

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FUTY

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and FUTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.47% vs 9.26% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.47% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.08% for FDRR.

FDRR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.08% for FUTY.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор