PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с EQRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDRR и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.23%
6.90%
FDRR
EQRR

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у EQRR с доходностью 17.25%.


FDRR

С начала года

23.10%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

14.23%

1 год

30.75%

5 лет (среднегодовая)

12.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EQRR

С начала года

17.25%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

6.90%

1 год

26.75%

5 лет (среднегодовая)

11.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDRREQRR
Коэф-т Шарпа2.751.88
Коэф-т Сортино3.752.75
Коэф-т Омега1.511.34
Коэф-т Кальмара4.072.45
Коэф-т Мартина17.976.01
Индекс Язвы1.73%4.39%
Дневная вол-ть11.31%14.07%
Макс. просадка-36.52%-57.92%
Текущая просадка-0.26%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и EQRR

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDRR и EQRR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.751.92
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.752.80
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.35
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.072.50
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.976.13
FDRR
EQRR

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа EQRR равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
1.92
FDRR
EQRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и EQRR

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности EQRR в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.32%2.76%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и EQRR

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и EQRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
0
FDRR
EQRR

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и EQRR

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.23%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
5.46%
FDRR
EQRR