PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с EQRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с EQRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.47%/yr vs 12.47%/yr for EQRR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и EQRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%9.15%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%

Correlation

The correlation between FDRR and EQRR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.63

The correlation between FDRR and EQRR shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRR и EQRR

Секторы
FDRR
EQRR

Технологии

34.5%
32.1%

Финансовые услуги

12.0%
20.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.7%

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.8%

Промышленность

8.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%
26.8%

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

FDRR
34.5%
EQRR
32.1%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
EQRR
20.5%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
EQRR
11.7%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
EQRR

-

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
EQRR
4.8%

Промышленность

FDRR
8.7%
EQRR
4.2%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
EQRR

-

Энергетика

FDRR
3.6%
EQRR
26.8%

Недвижимость

FDRR
2.9%
EQRR

-

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
EQRR

-

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
EQRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с VYM
Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQEQRR с GERM

Доходность на риск

FDRR vs. EQRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRREQRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.30

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
4.31

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

8.94

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

33.32

-17.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. EQRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQRR равному 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRREQRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FDRR и EQRR

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и EQRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRREQRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-57.93%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-4.95%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.75%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.75%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.07%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.33%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и EQRR

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.03%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRREQRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.69%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

10.36%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

13.48%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.39%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

24.86%

-7.99%

Сравнение комиссий FDRR и EQRR

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и EQRR

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности EQRR в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and EQRR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs EQRR's -57.93%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 12.47% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.20% for EQRR.

FDRR is categorized as Large Cap Growth Equities, while EQRR is Mid Cap Value Equities. FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.35% for EQRR.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и EQRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор