PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с EQRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRREQRR
Дох-ть с нач. г.19.24%8.95%
Дох-ть за 1 год30.63%19.22%
Дох-ть за 3 года8.36%6.16%
Дох-ть за 5 лет12.02%9.44%
Коэф-т Шарпа3.011.74
Коэф-т Сортино4.102.50
Коэф-т Омега1.561.30
Коэф-т Кальмара4.021.84
Коэф-т Мартина20.215.51
Индекс Язвы1.71%4.37%
Дневная вол-ть11.46%13.88%
Макс. просадка-36.52%-57.92%
Текущая просадка-2.78%-5.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDRR и EQRR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и EQRR

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у EQRR с доходностью 8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
122.83%
67.36%
FDRR
EQRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и EQRR

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
EQRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQRR, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQRR, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQRR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQRR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQRR, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.38

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и EQRR

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа EQRR равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
1.71
FDRR
EQRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и EQRR

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EQRR в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
2.49%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и EQRR

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и EQRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-5.89%
FDRR
EQRR

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и EQRR

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.60%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.41%
FDRR
EQRR