PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с EQRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDRR и EQRR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FDRR и EQRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
124.93%
64.47%
FDRR
EQRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDRR:

1.97

EQRR:

0.53

Коэф-т Сортино

FDRR:

2.72

EQRR:

0.84

Коэф-т Омега

FDRR:

1.36

EQRR:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDRR:

2.94

EQRR:

0.67

Коэф-т Мартина

FDRR:

12.48

EQRR:

1.56

Индекс Язвы

FDRR:

1.80%

EQRR:

4.63%

Дневная вол-ть

FDRR:

11.41%

EQRR:

13.62%

Макс. просадка

FDRR:

-36.52%

EQRR:

-57.92%

Текущая просадка

FDRR:

-3.46%

EQRR:

-9.51%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у EQRR с доходностью 7.07%.


FDRR

С начала года

20.37%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

7.73%

1 год

21.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

EQRR

С начала года

7.07%

1 месяц

-7.80%

6 месяцев

-2.05%

1 год

7.04%

5 лет

8.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и EQRR

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EQRR в 0.35%.


EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
График комиссии EQRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c EQRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.970.61
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.720.96
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.12
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.940.77
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.481.79
FDRR
EQRR

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа EQRR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и EQRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.97
0.61
FDRR
EQRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и EQRR

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EQRR в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF
1.63%2.76%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и EQRR

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и EQRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.46%
-9.51%
FDRR
EQRR

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и EQRR

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.33%, в то время как у ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.33%
3.70%
FDRR
EQRR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab