Сравнение FDRR с FDGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).
FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDRR или FDGFX.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FDGFX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDRR показывает доходность 21.74%, а FDGFX немного ниже – 21.13%.
FDRR
21.74%
-0.75%
12.11%
29.30%
12.32%
N/A
FDGFX
21.13%
0.89%
2.49%
27.62%
7.10%
4.26%
Основные характеристики
| FDRR | FDGFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 2.15 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 9.38 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 15.30% |
| Макс. просадка | -36.52% | -60.08% |
| Текущая просадка | -1.36% | -2.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FDGFX
FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.
Корреляция
Корреляция между FDRR и FDGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDRR c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FDGFX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности FDGFX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.19% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.44% | 1.64% | 1.00% | 1.89% | 1.58% | 2.37% | 1.84% | 1.58% | 9.63% | 19.50% | 11.21% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FDGFX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FDGFX
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.