PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с FDGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRRFDGFX
Дох-ть с нач. г.19.24%24.59%
Дох-ть за 1 год30.63%36.11%
Дох-ть за 3 года8.36%9.73%
Дох-ть за 5 лет12.02%12.04%
Коэф-т Шарпа3.012.82
Коэф-т Сортино4.103.73
Коэф-т Омега1.561.52
Коэф-т Кальмара4.024.06
Коэф-т Мартина20.2118.34
Индекс Язвы1.71%2.19%
Дневная вол-ть11.46%14.27%
Макс. просадка-36.52%-60.08%
Текущая просадка-2.78%-2.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и FDGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDGFX

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 24.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
157.05%
152.91%
FDRR
FDGFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и FDGFX

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.


FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
График комиссии FDGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
FDGFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGFX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGFX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGFX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGFX, с текущим значением в 18.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.34

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и FDGFX

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.82
FDRR
FDGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDGFX

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FDGFX в 8.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
8.17%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%17.18%1.58%9.63%19.50%11.21%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDGFX

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-2.80%
FDRR
FDGFX

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDGFX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.30%
FDRR
FDGFX