PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDRR с FDGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDRR с FDGFX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDRR или FDGFX.

Корреляция

Корреляция между FDRR и FDGFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDRR:

0.62

FDGFX:

0.04

Коэф-т Сортино

FDRR:

1.17

FDGFX:

0.35

Коэф-т Омега

FDRR:

1.17

FDGFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDRR:

0.75

FDGFX:

0.15

Коэф-т Мартина

FDRR:

3.01

FDGFX:

0.50

Индекс Язвы

FDRR:

4.51%

FDGFX:

6.60%

Дневная вол-ть

FDRR:

18.31%

FDGFX:

22.67%

Макс. просадка

FDRR:

-36.52%

FDGFX:

-60.08%

Текущая просадка

FDRR:

-3.99%

FDGFX:

-5.19%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 1.61%.

FDRR

С начала года

0.87%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-0.93%

1 год

11.26%

5 лет

15.71%

10 лет

N/A

FDGFX

С начала года

1.61%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-1.49%

1 год

0.89%

5 лет

12.80%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDRR и FDGFX

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDRR и FDGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDRR c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FDGFX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDGFX

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FDGFX в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.62%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		0.94%1.03%1.44%1.64%1.00%1.89%1.58%2.37%1.84%1.58%9.63%19.50%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDGFX

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDGFX

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеют волатильность 5.64% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...