PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDRR с FDGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDRR и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%.

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRRFDRR с VYM
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Сравнение комиссий FDRR и FDGFX

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Доходность на риск

FDRR vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.53

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.15

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.41

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.70

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.50

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDRR и FDGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDGFX

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDGFX

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDRRFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-60.77%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.19%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.37%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-7.30%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.56%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.74%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDGFX

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDRRFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.38%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

10.95%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

19.12%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

16.56%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

19.17%

-2.21%