Сравнение FUTY с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
FUTY и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или XLU.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и XLU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 29.88%, а XLU немного выше – 30.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции XLU немного впереди с 9.37%.
FUTY
29.88%
-1.13%
13.17%
34.17%
7.95%
9.24%
XLU
30.05%
-1.40%
13.44%
33.60%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| FUTY | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.84 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 15.42% | 15.59% |
| Макс. просадка | -36.44% | -52.27% |
| Текущая просадка | -1.88% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и XLU
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUTY и XLU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и XLU
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.69% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и XLU
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и XLU
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.23% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.