PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYXLU
Дох-ть с нач. г.25.36%25.30%
Дох-ть за 1 год31.19%30.78%
Дох-ть за 3 года7.91%8.21%
Дох-ть за 5 лет7.58%8.07%
Дох-ть за 10 лет8.70%8.83%
Коэф-т Шарпа1.901.86
Коэф-т Сортино2.692.62
Коэф-т Омега1.331.32
Коэф-т Кальмара1.441.44
Коэф-т Мартина9.769.32
Индекс Язвы3.09%3.20%
Дневная вол-ть15.88%16.01%
Макс. просадка-36.44%-52.27%
Текущая просадка-5.29%-5.67%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FUTY и XLU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и XLU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 25.36%, а XLU немного ниже – 25.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции XLU немного впереди с 8.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
10.33%
FUTY
XLU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и XLU

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
XLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.32

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и XLU

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.86
FUTY
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и XLU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности XLU в 2.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.79%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.85%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и XLU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-5.67%
FUTY
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и XLU

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.24% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
5.43%
FUTY
XLU