PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUTY с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с XLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both Utilities Equities funds - FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index while XLU tracks the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 8.83%/yr vs 8.98%/yr for XLU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 8.83%, а акции XLU немного впереди с 8.98%.

FUTY

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.30%
1 год
3.77%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.83%
Всё время*
9.89%

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF
$25.10M$21.08M$19.66M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам FUTY и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.30%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between FUTY and XLU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between FUTY and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUTY и XLU

Секторы
FUTY
XLU

Коммунальные услуги

99.3%
100.0%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FUTY
99.3%
XLU
100.0%

Энергетика

FUTY
0.5%
XLU

-

Промышленность

FUTY
0.2%
XLU

-

Сырьевые материалы

FUTY

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

FUTY

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

XLU

-

Финансовые услуги

FUTY

-

XLU

-

Здравоохранение

FUTY

-

XLU

-

Недвижимость

FUTY

-

XLU

-

Технологии

FUTY

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLVFUTY с PSCU
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD

Доходность на риск

FUTY vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FUTY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.26

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.46

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.43

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.87

0.00

FUTY vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и XLU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-51.98%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.18%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-13.15%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.26%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-36.07%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-7.30%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-10.19%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.48%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и XLU

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 3.71% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.82%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.89%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.93%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.34%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

19.30%

-0.21%

Сравнение комиссий FUTY и XLU

И FUTY, и XLU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и XLU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XLU в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.69%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FUTY and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (3.82%) compared to FUTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 8.83% for FUTY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY and XLU have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.69% for FUTY.

FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street Global Advisors.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор