PortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUTY и XLU составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FUTY и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.02%
195.62%
FUTY
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTY:

1.35

XLU:

1.30

Коэф-т Сортино

FUTY:

1.84

XLU:

1.79

Коэф-т Омега

FUTY:

1.25

XLU:

1.24

Коэф-т Кальмара

FUTY:

2.24

XLU:

2.14

Коэф-т Мартина

FUTY:

5.67

XLU:

5.50

Индекс Язвы

FUTY:

4.02%

XLU:

4.08%

Дневная вол-ть

FUTY:

16.96%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

FUTY:

-36.44%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

FUTY:

-3.60%

XLU:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.21%, а акции XLU немного впереди с 9.34%.


FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

XLU

С начала года

4.38%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-2.36%

1 год

21.14%

5 лет

9.52%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и XLU

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTY и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTY c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FUTY: 1.35
XLU: 1.30
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUTY: 1.84
XLU: 1.79
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FUTY: 1.25
XLU: 1.24
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FUTY: 2.24
XLU: 2.14
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FUTY: 5.67
XLU: 5.50

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.30
FUTY
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и XLU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности XLU в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.90%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и XLU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-3.94%
FUTY
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и XLU

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.60% и 8.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
8.77%
FUTY
XLU