PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FMAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 9.10%/yr vs 10.23%/yr for FMAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям FMAT по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.23% соответственно.

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between FUTY and FMAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.36

Сравнение распределения секторов FUTY и FMAT

Секторы
FUTY
FMAT

Коммунальные услуги

99.2%

-

Энергетика

0.5%
0.6%

Промышленность

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

90.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
FMAT

-

Энергетика

FUTY
0.5%
FMAT
0.6%

Промышленность

FUTY
0.2%
FMAT
0.1%

Сырьевые материалы

FUTY

-

FMAT
90.1%

Коммуникационные услуги

FUTY

-

FMAT

-

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

FMAT
8.3%

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

FMAT
0.1%

Финансовые услуги

FUTY

-

FMAT

-

Здравоохранение

FUTY

-

FMAT
0.5%

Недвижимость

FUTY

-

FMAT

-

Технологии

FUTY

-

FMAT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с VOOFUTY с SPLVFUTY с PSCU
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIXFMAT с FCOM

Доходность на риск

FUTY vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.26

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.83

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.65

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

5.41

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FMAT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYFMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.26

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FMAT

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-41.11%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-13.48%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-23.17%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.40%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-41.11%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.96%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-6.87%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FMAT

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.93%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.92%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

17.63%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.60%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

21.19%

-2.14%

Сравнение комиссий FUTY и FMAT

И FUTY, и FMAT имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FMAT

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FMAT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and FMAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (5.93%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FMAT's -41.11%.

On 10-year performance, FMAT leads with 10.23% vs 9.10% for FUTY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 10.23% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY and FMAT have the same expense ratio: 0.08% per year.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.42% for FMAT.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while FMAT is Materials. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index.

FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор