PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYVPU
Дох-ть с нач. г.25.36%25.34%
Дох-ть за 1 год31.19%31.26%
Дох-ть за 3 года7.91%7.91%
Дох-ть за 5 лет7.58%7.53%
Дох-ть за 10 лет8.70%8.70%
Коэф-т Шарпа1.901.91
Коэф-т Сортино2.692.70
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара1.441.44
Коэф-т Мартина9.769.82
Индекс Язвы3.09%3.08%
Дневная вол-ть15.88%15.81%
Макс. просадка-36.44%-46.31%
Текущая просадка-5.29%-5.26%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FUTY и VPU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и VPU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 25.36%, а VPU немного ниже – 25.34%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FUTY – 8.70% и акции VPU – 8.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
10.05%
FUTY
VPU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и VPU

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VPU
Vanguard Utilities ETF
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.76
VPU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.82

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и VPU

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.91
FUTY
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и VPU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VPU в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.79%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.96%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и VPU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-5.26%
FUTY
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и VPU

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.24% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
5.20%
FUTY
VPU