Сравнение FUTY с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
FUTY и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или VPU.
Основные характеристики
| FUTY | VPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.36% | 25.34% |
| Дох-ть за 1 год | 31.19% | 31.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.91% | 7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 7.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.76 | 9.82 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 15.81% |
| Макс. просадка | -36.44% | -46.31% |
| Текущая просадка | -5.29% | -5.26% |
Корреляция
Корреляция между FUTY и VPU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и VPU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 25.36%, а VPU немного ниже – 25.34%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FUTY – 8.70% и акции VPU – 8.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и VPU
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и VPU
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VPU в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.79% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и VPU
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и VPU
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.24% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.