PortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUTY и VPU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FUTY и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%175.00%180.00%185.00%190.00%195.00%200.00%205.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.02%
190.45%
FUTY
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTY:

1.35

VPU:

1.34

Коэф-т Сортино

FUTY:

1.84

VPU:

1.84

Коэф-т Омега

FUTY:

1.25

VPU:

1.24

Коэф-т Кальмара

FUTY:

2.24

VPU:

2.20

Коэф-т Мартина

FUTY:

5.67

VPU:

5.60

Индекс Язвы

FUTY:

4.02%

VPU:

4.02%

Дневная вол-ть

FUTY:

16.96%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

FUTY:

-36.44%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

FUTY:

-3.60%

VPU:

-3.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 4.77%, а VPU немного выше – 4.78%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FUTY – 9.21% и акции VPU – 9.21%.


FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и VPU

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTY и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTY c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FUTY: 1.35
VPU: 1.34
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUTY: 1.84
VPU: 1.84
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FUTY: 1.25
VPU: 1.24
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FUTY: 2.24
VPU: 2.20
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FUTY: 5.67
VPU: 5.60

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.34
FUTY
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и VPU

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VPU в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и VPU

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-3.66%
FUTY
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и VPU

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 8.60% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
8.62%
FUTY
VPU