PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) Коэффициент Шарпа: 1.27

Коэффициент Шарпа FUTY равен 1.27, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.27 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FUTY

Ранг коэффициента Шарпа FUTY: 67.568
Выше среднего

FUTY опережает 67.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция FUTY на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FUTY относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.42
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.42 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.91+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.96 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Fidelity MSCI Utilities Index ETF с другими ETF в категории Utilities Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FUTY с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
ZAPGlobal X U.S. Electrification ETF2.07
JXIiShares Global Utilities ETF2.05
GIISPDR S&P Global Infrastructure ETF2.02
ECLNFirst Trust EIP Carbon Impact ETF1.86
FXUFirst Trust Utilities AlphaDEX Fund1.63
PAVEGlobal X US Infrastructure Development ETF1.53
NFRAFlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund1.39
RSPUInvesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF1.31
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund1.27
VPUVanguard Utilities ETF1.27
FUTYFidelity MSCI Utilities Index ETF1.27

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FUTY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FUTY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FUTY risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FUTY Sortino Ratio