PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRRNOBL
Дох-ть с нач. г.19.24%10.55%
Дох-ть за 1 год30.63%20.41%
Дох-ть за 3 года8.36%5.04%
Дох-ть за 5 лет12.02%9.49%
Коэф-т Шарпа3.012.26
Коэф-т Сортино4.103.23
Коэф-т Омега1.561.40
Коэф-т Кальмара4.022.29
Коэф-т Мартина20.2110.67
Индекс Язвы1.71%2.23%
Дневная вол-ть11.46%10.50%
Макс. просадка-36.52%-35.43%
Текущая просадка-2.78%-3.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и NOBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и NOBL

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 10.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
157.05%
129.76%
FDRR
NOBL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и NOBL

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
NOBL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOBL, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOBL, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOBL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOBL, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOBL, с текущим значением в 10.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.67

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и NOBL

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.26
FDRR
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и NOBL

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NOBL в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.04%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и NOBL

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-3.92%
FDRR
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и NOBL

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.60%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.76%
FDRR
NOBL