PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDRR и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.23%
10.00%
FDRR
NOBL

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 13.33%.


FDRR

С начала года

23.10%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

14.23%

1 год

30.75%

5 лет (среднегодовая)

12.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NOBL

С начала года

13.33%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

10.00%

1 год

20.15%

5 лет (среднегодовая)

9.87%

10 лет (среднегодовая)

10.12%

Основные характеристики


FDRRNOBL
Коэф-т Шарпа2.752.00
Коэф-т Сортино3.752.81
Коэф-т Омега1.511.35
Коэф-т Кальмара4.073.10
Коэф-т Мартина17.978.98
Индекс Язвы1.73%2.29%
Дневная вол-ть11.31%10.26%
Макс. просадка-36.52%-35.43%
Текущая просадка-0.26%-1.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и NOBL

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.


NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и NOBL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.752.00
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.752.81
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.35
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.073.10
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.978.98
FDRR
NOBL

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.00
FDRR
NOBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и NOBL

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности NOBL в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.99%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.60%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и NOBL

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-1.50%
FDRR
NOBL

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и NOBL

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.23% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.11%
FDRR
NOBL