PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 13.18%/yr vs 9.52%/yr for SCHD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам FDRR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FDRR and SCHD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FDRR and SCHD has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDRR и SCHD

Секторы
FDRR
SCHD

Технологии

35.7%
12.7%

Финансовые услуги

12.4%
9.9%

Здравоохранение

10.2%
20.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.2%

Промышленность

9.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
20.6%

Энергетика

3.2%
14.1%

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

FDRR
35.7%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
SCHD
9.9%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
SCHD
20.8%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
SCHD
6.2%

Промышленность

FDRR
9.0%
SCHD
7.8%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
SCHD
7.7%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
SCHD
20.6%

Энергетика

FDRR
3.2%
SCHD
14.1%

Недвижимость

FDRR
2.9%
SCHD

-

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
SCHD
0.1%

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRVFDRR с VYM
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

FDRR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.77

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.30

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

6.62

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

16.71

-3.21

FDRR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и SCHD

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-33.37%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-4.61%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.13%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-16.85%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.29%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.41%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.84%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.89%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.06%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.38%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.73%

+0.07%

Сравнение комиссий FDRR и SCHD

FDRR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и SCHD

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and SCHD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to FDRR (3.41%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs 9.52% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for FDRR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.02% for FDRR.

FDRR is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор