PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRRSCHD
Дох-ть с нач. г.19.24%13.79%
Дох-ть за 1 год30.63%24.58%
Дох-ть за 3 года8.36%6.17%
Дох-ть за 5 лет12.02%12.27%
Коэф-т Шарпа3.012.52
Коэф-т Сортино4.103.64
Коэф-т Омега1.561.44
Коэф-т Кальмара4.022.63
Коэф-т Мартина20.2113.95
Индекс Язвы1.71%2.04%
Дневная вол-ть11.46%11.30%
Макс. просадка-36.52%-33.37%
Текущая просадка-2.78%-2.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и SCHD

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
157.05%
163.11%
FDRR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и SCHD

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 13.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.95

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.52
FDRR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и SCHD

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности SCHD в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и SCHD

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-2.46%
FDRR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.60%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.78%
FDRR
SCHD