PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с FSUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYFSUTX
Дох-ть с нач. г.27.74%32.29%
Дох-ть за 1 год36.60%42.72%
Дох-ть за 3 года8.91%13.85%
Дох-ть за 5 лет7.98%11.24%
Дох-ть за 10 лет8.90%10.41%
Коэф-т Шарпа2.192.47
Коэф-т Сортино3.063.37
Коэф-т Омега1.391.42
Коэф-т Кальмара1.662.78
Коэф-т Мартина11.2212.85
Индекс Язвы3.11%3.18%
Дневная вол-ть15.91%16.52%
Макс. просадка-36.44%-65.05%
Текущая просадка-3.49%-1.75%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FUTY и FSUTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FSUTX

С начала года, FUTY показывает доходность 27.74%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 8.90% против 10.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.35%
13.77%
FUTY
FSUTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и FSUTX

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.


FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
График комиссии FSUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.22
FSUTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSUTX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSUTX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSUTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSUTX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSUTX, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.85

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и FSUTX

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.47
FUTY
FSUTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FSUTX

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FSUTX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.74%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
2.01%2.11%1.66%1.63%2.31%2.01%1.71%1.62%2.48%6.97%9.07%4.14%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FSUTX

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FSUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.49%
-1.75%
FUTY
FSUTX

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FSUTX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.49%
6.01%
FUTY
FSUTX