PortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с FSUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUTY и FSUTX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.02%
161.92%
FUTY
FSUTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTY:

1.35

FSUTX:

1.10

Коэф-т Сортино

FUTY:

1.84

FSUTX:

1.50

Коэф-т Омега

FUTY:

1.25

FSUTX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FUTY:

2.24

FSUTX:

1.37

Коэф-т Мартина

FUTY:

5.67

FSUTX:

3.69

Индекс Язвы

FUTY:

4.02%

FSUTX:

5.45%

Дневная вол-ть

FUTY:

16.96%

FSUTX:

18.39%

Макс. просадка

FUTY:

-36.44%

FSUTX:

-65.05%

Текущая просадка

FUTY:

-3.60%

FSUTX:

-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FSUTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции FSUTX по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.74% соответственно.


FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

FSUTX

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-4.66%

1 год

18.47%

5 лет

10.66%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и FSUTX

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.


График комиссии FSUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSUTX: 0.74%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTY и FSUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FSUTX
Ранг риск-скорректированной доходности FSUTX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTY c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FUTY: 1.35
FSUTX: 1.10
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUTY: 1.84
FSUTX: 1.50
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FUTY: 1.25
FSUTX: 1.20
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FUTY: 2.24
FSUTX: 1.37
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FUTY: 5.67
FSUTX: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.10
FUTY
FSUTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FSUTX

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FSUTX в 2.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
2.14%2.01%2.11%1.66%1.63%2.31%2.01%1.71%1.62%2.48%6.97%9.07%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FSUTX

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FSUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-8.83%
FUTY
FSUTX

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FSUTX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 8.60%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
9.07%
FUTY
FSUTX