PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с FSUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с FSUTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and FSUTX (Fidelity Select Utilities Portfolio) are both Utilities Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FUTY returned 9.10%/yr vs 11.40%/yr for FSUTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.74%/yr for FSUTX.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и FSUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 3.78%, а FSUTX немного выше – 3.83%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.40% соответственно.

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%

FSUTX

1 день
-0.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.83%
6 месяцев
1.47%
1 год
14.27%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.88%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и FSUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		3.83%16.19%28.76%-1.12%5.20%17.64%0.75%22.68%8.41%17.94%

Correlation

The correlation between FUTY and FSUTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between FUTY and FSUTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Fidelity Select Utilities Portfolio

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLVFUTY с PSCU
Часто сравнивают с FSUTX:
FSUTX с FIUIXFSUTX с VPUFSUTX с XLUFSUTX с FDFAXFSUTX с RCTIXFSUTX с VUGFSUTX с VIG

Доходность на риск

FUTY vs. FSUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSUTX
Ранг доходности на риск FSUTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSUTX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSUTX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSUTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSUTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSUTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c FSUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYFSUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.77

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.14

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.36

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

3.18

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. FSUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSUTX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и FSUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYFSUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FUTY и FSUTX

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и FSUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYFSUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-66.73%

+30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.21%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-15.20%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-20.15%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-37.61%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-7.20%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-11.26%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и FSUTX

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYFSUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.02%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.02%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

16.30%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.40%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.39%

-0.34%

Сравнение комиссий FUTY и FSUTX

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSUTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и FSUTX

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FSUTX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio		5.06%6.61%6.50%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.37%5.61%2.51%4.47%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FUTY and FSUTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSUTX has higher volatility (6.02%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs FSUTX's -66.73%.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и FSUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор