PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUTY с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с SPLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FUTY returned 8.83%/yr vs 8.30%/yr for SPLV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 8.83% против 8.30% соответственно.

FUTY

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.30%
1 год
3.77%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.83%
Всё время*
9.89%

SPLV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
3.53%
С начала года
8.27%
1 год
6.93%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.04%
10 лет*
8.30%
Всё время*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF
$25.10M$21.08M$19.66M

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
$179.40M$166.04M$188.60M

Сравнение доходности по годам FUTY и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.30%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		8.27%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between FUTY and SPLV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.72

The correlation between FUTY and SPLV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с XLUFUTY с VPUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с PSCU
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

FUTY vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FUTY c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUTYSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.65

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.01

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.94

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

2.15

-1.28

FUTY vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUTY и SPLV

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-36.26%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.41%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-9.10%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-17.26%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

-36.26%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-2.10%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.54%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.23%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и SPLV

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.71% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

8.25%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

10.65%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

12.60%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

15.42%

+3.67%

Сравнение комиссий FUTY и SPLV

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и SPLV

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPLV в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.69%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and SPLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.73%) compared to FUTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, FUTY leads with 8.83% vs 8.30% for SPLV. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 8.83% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for SPLV.

FUTY has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.12% for SPLV.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while SPLV is S&P 500. FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.25% for SPLV.

SPLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор