PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUTY и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
11.73%
FUTY
SPLV

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 29.78%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 18.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUTY имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции SPLV немного впереди с 9.27%.


FUTY

С начала года

29.78%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

11.76%

1 год

34.24%

5 лет (среднегодовая)

7.97%

10 лет (среднегодовая)

9.23%

SPLV

С начала года

18.26%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

11.73%

1 год

22.81%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

9.27%

Основные характеристики


FUTYSPLV
Коэф-т Шарпа2.182.49
Коэф-т Сортино2.983.47
Коэф-т Омега1.381.45
Коэф-т Кальмара1.732.40
Коэф-т Мартина10.6416.52
Индекс Язвы3.17%1.39%
Дневная вол-ть15.43%9.21%
Макс. просадка-36.44%-36.26%
Текущая просадка-1.95%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и SPLV

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FUTY и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.182.49
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.983.47
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.45
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.732.40
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.6416.52
FUTY
SPLV

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLV равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.49
FUTY
SPLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и SPLV

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPLV в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.69%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
1.86%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и SPLV

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-0.81%
FUTY
SPLV

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и SPLV

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
2.84%
FUTY
SPLV