Сравнение FUTY с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
FUTY и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или SPLV.
Основные характеристики
| FUTY | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.36% | 17.87% |
| Дох-ть за 1 год | 31.19% | 24.08% |
| Дох-ть за 3 года | 7.91% | 6.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 7.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 9.76 | 17.29 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 9.22% |
| Макс. просадка | -36.44% | -36.26% |
| Текущая просадка | -5.29% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между FUTY и SPLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и SPLV
С начала года, FUTY показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и SPLV
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и SPLV
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SPLV в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.79% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.90% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и SPLV
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и SPLV
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.