Сравнение FUTY с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
FUTY и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTY и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.91% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.48% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 9.80%
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и SPLV
FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTY vs. SPLV — Ранг доходности на риск
FUTY
SPLV
Сравнение FUTY c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTY | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.08 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.19 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.12 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 0.37 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.08 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FUTY и SPLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и SPLV
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и SPLV
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, примерно равная максимальной просадке SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -36.26% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.09% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -17.26% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -36.26% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -4.39% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -3.54% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.90% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и SPLV
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTY | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 3.23% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 6.85% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 12.70% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.43% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.35% | +3.64% |