PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDRR и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.11%
-4.86%
FDRR
IDRV

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 21.74%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -16.63%.


FDRR

С начала года

21.74%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

12.11%

1 год

29.30%

5 лет (среднегодовая)

12.32%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDRV

С начала года

-16.63%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.86%

1 год

-12.72%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDRRIDRV
Коэф-т Шарпа2.66-0.42
Коэф-т Сортино3.63-0.44
Коэф-т Омега1.490.95
Коэф-т Кальмара3.92-0.22
Коэф-т Мартина17.33-0.75
Индекс Язвы1.73%14.91%
Дневная вол-ть11.29%26.93%
Макс. просадка-36.52%-50.37%
Текущая просадка-1.36%-44.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и IDRV

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDRV в 0.47%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDRR и IDRV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66-0.42
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.63-0.44
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.490.95
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.92-0.22
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.33-0.75
FDRR
IDRV

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
-0.42
FDRR
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и IDRV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IDRV в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.19%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.53%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и IDRV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-44.75%
FDRR
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и IDRV

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.20%, в то время как у iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
8.44%
FDRR
IDRV