PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с IDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с IDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.34%/yr vs -0.25%/yr for IDRV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.48%/yr for IDRV.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью 17.17%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

IDRV

1 день
-2.29%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.83%
3 года*
7.75%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и IDRV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%10.76%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		17.17%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%

Correlation

The correlation between FDRR and IDRV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.74

The correlation between FDRR and IDRV shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDRR и IDRV

Секторы
FDRR
IDRV

Технологии

34.5%
1.7%

Финансовые услуги

12.0%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
55.0%

Промышленность

8.7%
24.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Недвижимость

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.2%
18.5%

Технологии

FDRR
34.5%
IDRV
1.7%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
IDRV

-

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
IDRV

-

Здравоохранение

FDRR
9.4%
IDRV

-

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
IDRV
55.0%

Промышленность

FDRR
8.7%
IDRV
24.8%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
IDRV

-

Энергетика

FDRR
3.6%
IDRV

-

Недвижимость

FDRR
2.9%
IDRV

-

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
IDRV

-

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
IDRV
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с VYM
Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с MOTO

Доходность на риск

FDRR vs. IDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRIDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.02

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.62

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.97

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

13.15

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. IDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRIDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.35

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FDRR и IDRV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и IDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRIDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-53.00%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.62%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-44.00%

+25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-53.00%

+32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-13.79%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-22.38%

+18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.80%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и IDRV

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.08%, в то время как у iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRIDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

9.41%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

18.86%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

24.81%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

27.70%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

28.09%

-11.21%

Сравнение комиссий FDRR и IDRV

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDRV в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и IDRV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IDRV в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.45%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and IDRV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.41%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs IDRV's -53.00%.

On 5-year performance, FDRR leads with 12.34% vs -0.25% for IDRV. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 12.34% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.45% for IDRV.

FDRR is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDRV is Technology Equities. FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.48% for IDRV.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и IDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор