PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDRR и IDRV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FDRR и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.96%
25.95%
FDRR
IDRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDRR:

1.77

IDRV:

-0.56

Коэф-т Сортино

FDRR:

2.45

IDRV:

-0.65

Коэф-т Омега

FDRR:

1.33

IDRV:

0.93

Коэф-т Кальмара

FDRR:

2.67

IDRV:

-0.29

Коэф-т Мартина

FDRR:

11.54

IDRV:

-0.94

Индекс Язвы

FDRR:

1.77%

IDRV:

15.57%

Дневная вол-ть

FDRR:

11.50%

IDRV:

26.33%

Макс. просадка

FDRR:

-36.52%

IDRV:

-50.37%

Текущая просадка

FDRR:

-4.32%

IDRV:

-43.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -15.47%.


FDRR

С начала года

19.29%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

5.90%

1 год

19.47%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

-15.47%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

3.18%

1 год

-15.74%

5 лет

3.25%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и IDRV

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDRV в 0.47%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77-0.56
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.45-0.65
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.330.93
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67-0.29
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.54-0.94
FDRR
IDRV

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
-0.56
FDRR
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и IDRV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IDRV в 3.81%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
1.70%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.66%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и IDRV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.32%
-43.98%
FDRR
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и IDRV

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.10%, в то время как у iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.10%
6.14%
FDRR
IDRV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab