PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRRIDRV
Дох-ть с нач. г.19.24%-15.86%
Дох-ть за 1 год30.63%-9.28%
Дох-ть за 3 года8.36%-17.24%
Дох-ть за 5 лет12.02%3.91%
Коэф-т Шарпа3.01-0.12
Коэф-т Сортино4.100.02
Коэф-т Омега1.561.00
Коэф-т Кальмара4.02-0.06
Коэф-т Мартина20.21-0.22
Индекс Язвы1.71%14.52%
Дневная вол-ть11.46%27.37%
Макс. просадка-36.52%-50.37%
Текущая просадка-2.78%-44.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDRR и IDRV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и IDRV

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у IDRV с доходностью -15.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
84.89%
25.35%
FDRR
IDRV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и IDRV

FDRR берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDRV в 0.47%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.22

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и IDRV

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа IDRV равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
-0.12
FDRR
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и IDRV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IDRV в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и IDRV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки IDRV в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-44.24%
FDRR
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и IDRV

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.60%, в то время как у iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
7.80%
FDRR
IDRV