Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) Коэффициент Шарпа: 2.37

Коэффициент Шарпа FDRR равен 2.37, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.37 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 24 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа FDRR

Выше среднего

FDRR опережает 78.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция FDRR на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FDRR относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.83 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.83 до 2.16
Зеленая зона (верхние 25%): 2.16 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.00+
Медиана (50-й перцентиль): 1.57 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Fidelity Dividend ETF for Rising Rates с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities, Dividend за несколько временных периодов, показывая, как доходность FDRR с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 24 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
LVHI	Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	3.34
RSSY	Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF	2.96
IUS	Invesco RAFI Strategic US ETF	2.89
INCE	Franklin Income Equity Focus ETF	2.85
DEW	WisdomTree Global High Dividend Fund	2.64
RAFE	PIMCO RAFI ESG U.S. ETF	2.61
ALTY	Global X Alternative Income ETF	2.55
PSCX	Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF	2.53
BLCR	Blackrock Large Cap Core ETF	2.51
ESN	Essential 40 Stock ETF	2.51
FDRR	Fidelity Dividend ETF for Rising Rates	2.37

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FDRR во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FDRR стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

FDRR действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель