Сравнение FUTY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FUTY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUTY или VOO.
Основные характеристики
| FUTY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 36.75% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 8.60% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.57% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.15% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.13% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 12.23% |
| Макс. просадка | -36.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.19% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между FUTY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 26.82%, а VOO немного выше – 26.88%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTY и VOO
FUTY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUTY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и VOO
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.76% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FUTY и VOO
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и VOO
Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.