PortfoliosLab logo
Сравнение FUTY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUTY и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FUTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.02%
284.94%
FUTY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUTY:

1.35

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FUTY:

1.84

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FUTY:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FUTY:

2.24

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FUTY:

5.67

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FUTY:

4.02%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FUTY:

16.96%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FUTY:

-36.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FUTY:

-3.60%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.02% соответственно.


FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и VOO

FUTY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUTY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FUTY: 1.35
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FUTY: 1.84
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FUTY: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FUTY: 2.24
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FUTY: 5.67
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.57
FUTY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и VOO

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и VOO

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-10.56%
FUTY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и VOO

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 8.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
13.97%
FUTY
VOO