PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUTY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUTYVOO
Дох-ть с нач. г.26.82%26.88%
Дох-ть за 1 год36.75%37.59%
Дох-ть за 3 года8.60%10.23%
Дох-ть за 5 лет7.57%15.93%
Дох-ть за 10 лет9.15%13.41%
Коэф-т Шарпа2.213.06
Коэф-т Сортино3.084.08
Коэф-т Омега1.391.58
Коэф-т Кальмара1.674.43
Коэф-т Мартина11.2620.25
Индекс Язвы3.13%1.85%
Дневная вол-ть15.90%12.23%
Макс. просадка-36.44%-33.99%
Текущая просадка-4.19%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FUTY и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUTY показывает доходность 26.82%, а VOO немного выше – 26.88%. За последние 10 лет акции FUTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
14.84%
FUTY
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUTY и VOO

FUTY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUTY, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUTY, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUTY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUTY, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUTY, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.26
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа FUTY и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
3.06
FUTY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и VOO

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.76%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FUTY и VOO

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.19%
-0.30%
FUTY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и VOO

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.89%
FUTY
VOO