PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с FDLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.23%
11.29%
FDRR
FDLO

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 17.72%.


FDRR

С начала года

23.10%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

14.23%

1 год

30.75%

5 лет (среднегодовая)

12.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDLO

С начала года

17.72%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

11.29%

1 год

21.09%

5 лет (среднегодовая)

12.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDRRFDLO
Коэф-т Шарпа2.752.48
Коэф-т Сортино3.753.35
Коэф-т Омега1.511.46
Коэф-т Кальмара4.074.83
Коэф-т Мартина17.9715.80
Индекс Язвы1.73%1.38%
Дневная вол-ть11.31%8.79%
Макс. просадка-36.52%-34.35%
Текущая просадка-0.26%-1.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и FDLO

И FDRR, и FDLO имеют комиссию равную 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и FDLO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.752.48
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.753.35
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.46
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.074.83
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 17.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.9715.80
FDRR
FDLO

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.48
FDRR
FDLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDLO

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FDLO в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.27%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDLO

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-1.23%
FDRR
FDLO

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDLO

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.01%
FDRR
FDLO