PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с FDLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRRFDLO
Дох-ть с нач. г.19.24%15.49%
Дох-ть за 1 год30.63%22.81%
Дох-ть за 3 года8.36%7.57%
Дох-ть за 5 лет12.02%12.03%
Коэф-т Шарпа3.012.93
Коэф-т Сортино4.103.97
Коэф-т Омега1.561.56
Коэф-т Кальмара4.025.73
Коэф-т Мартина20.2119.36
Индекс Язвы1.71%1.33%
Дневная вол-ть11.46%8.80%
Макс. просадка-36.52%-34.35%
Текущая просадка-2.78%-2.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и FDLO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDLO

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью 15.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
157.05%
173.24%
FDRR
FDLO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и FDLO

И FDRR, и FDLO имеют комиссию равную 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FDLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
FDLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDLO, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDLO, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDLO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDLO, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDLO, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.36

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и FDLO

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.93
FDRR
FDLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDLO

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FDLO в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
1.30%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDLO

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-2.80%
FDRR
FDLO

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDLO

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеют волатильность 2.60% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.70%
FDRR
FDLO