PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDRR с FDLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDRR с FDLO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

FDRR и FDLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDRR или FDLO.

Корреляция

Корреляция между FDRR и FDLO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDRR:

0.69

FDLO:

0.75

Коэф-т Сортино

FDRR:

1.18

FDLO:

1.20

Коэф-т Омега

FDRR:

1.17

FDLO:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDRR:

0.76

FDLO:

0.84

Коэф-т Мартина

FDRR:

3.05

FDLO:

3.60

Индекс Язвы

FDRR:

4.51%

FDLO:

3.20%

Дневная вол-ть

FDRR:

18.26%

FDLO:

14.27%

Макс. просадка

FDRR:

-36.52%

FDLO:

-34.35%

Текущая просадка

FDRR:

-3.37%

FDLO:

-2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FDLO с доходностью 1.76%.

FDRR

С начала года

1.52%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

0.72%

1 год

12.58%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

FDLO

С начала года

1.76%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

1.27%

1 год

10.64%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDRR и FDLO

И FDRR, и FDLO имеют комиссию равную 0.29%.

FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDRR и FDLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг риск-скорректированной доходности FDLO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDRR c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLO равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDLO

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FDLO в 1.41%

TTM202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.60%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.41%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDLO

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDLO

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...