PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160928327
CUSIP316092832
ЭмитентFidelity
Дата выпуска12 сент. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Dividend
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFidelity Dividend Index for Rising Rates
Домашняя страницаscreener.fidelity.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDRR составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDRR с FDVV, FDRR с FDLO, FDRR с SCHD, FDRR с IDRV, FDRR с EQRR, FDRR с FDGFX, FDRR с NOBL, FDRR с VYM, FDRR с FXAIX, FDRR с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.47%
11.72%
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates показал доход в 19.24% с начала года и 31.89% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.24%20.10%
1 месяц0.71%0.34%
6 месяцев14.47%11.72%
1 год31.89%32.68%
5 лет (среднегодовая)12.16%13.33%
10 лет (среднегодовая)N/A11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDRR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%2.22%3.79%-3.65%5.97%2.15%2.46%3.33%1.37%-0.01%19.24%
20234.37%-2.98%1.72%1.33%-3.47%5.88%3.02%-2.14%-4.86%-2.18%7.98%5.19%13.66%
2022-1.68%-2.78%3.36%-6.36%1.56%-8.00%6.39%-3.77%-9.64%10.40%6.74%-4.21%-9.72%
20210.52%3.24%5.83%3.51%1.68%0.46%0.93%1.64%-3.93%5.01%-1.41%6.39%26.06%
2020-1.37%-9.03%-15.20%11.60%3.40%1.78%3.15%6.08%-2.92%-3.30%12.43%4.87%8.23%
20196.62%2.88%1.37%3.39%-7.90%7.21%1.23%-2.67%3.53%2.08%3.58%3.61%26.86%
20184.42%-3.14%-2.96%0.17%2.11%-0.06%4.12%2.57%0.83%-4.73%2.27%-8.41%-3.60%
20171.43%4.06%0.24%0.25%0.65%1.43%1.06%-0.11%2.67%1.19%3.50%1.50%19.29%
20161.47%-2.35%4.84%1.60%5.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDRR среди ETFs на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDRR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDRR, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.62

Коэффициент Шарпа

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.88
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Dividend ETF for Rising Rates за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.15$1.29$1.10$0.95$1.05$1.02$0.92$0.89$0.16

Дивидендный доход

2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.87
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$1.29
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$1.10
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.20$0.95
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.19$1.05
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.09$1.02
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.21$0.92
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.89
2016$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-2.32%
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates показал максимальную просадку в 36.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Dividend ETF for Rising Rates составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.52%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.199
-20.92%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-15.97%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.133
-9.96%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147
-8.66%21 сент. 2016 г.334 нояб. 2016 г.2613 дек. 2016 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Dividend ETF for Rising Rates составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.23%
FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates)
Benchmark (^GSPC)