PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDRRFDVV
Дох-ть с нач. г.19.24%21.55%
Дох-ть за 1 год30.63%32.93%
Дох-ть за 3 года8.36%12.30%
Дох-ть за 5 лет12.02%13.97%
Коэф-т Шарпа3.013.47
Коэф-т Сортино4.104.82
Коэф-т Омега1.561.65
Коэф-т Кальмара4.025.29
Коэф-т Мартина20.2130.84
Индекс Язвы1.71%1.19%
Дневная вол-ть11.46%10.53%
Макс. просадка-36.52%-40.25%
Текущая просадка-2.78%-2.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и FDVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDVV

С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 21.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
157.05%
167.72%
FDRR
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и FDVV

И FDRR, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 30.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.84

Сравнение коэффициента Шарпа FDRR и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
3.47
FDRR
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDVV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности FDVV в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.23%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.80%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDVV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.78%
-2.71%
FDRR
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDVV

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.37%
FDRR
FDVV