PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while FDVV tracks the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 13.18%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам FDRR и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDRR and FDVV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.94

The correlation between FDRR and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и FDVV

Секторы
FDRR
FDVV

Технологии

35.7%
28.1%

Финансовые услуги

12.4%
18.5%

Здравоохранение

10.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.4%

Промышленность

9.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
11.0%

Энергетика

3.2%

-

Недвижимость

2.9%
10.0%

Коммунальные услуги

2.3%
9.1%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

FDRR
35.7%
FDVV
28.1%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
FDVV
18.5%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
FDVV
3.3%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
FDVV
3.4%

Промышленность

FDRR
9.0%
FDVV
3.2%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
FDVV
13.4%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
FDVV
11.0%

Энергетика

FDRR
3.2%
FDVV

-

Недвижимость

FDRR
2.9%
FDVV
10.0%

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
FDVV
9.1%

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRVFDRR с VYM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с DESFDVV с FGRIXFDVV с CGDV

Доходность на риск

FDRR vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.26

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.13

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.51

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

10.35

+3.16

FDRR vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDVV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-40.25%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.30%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-15.90%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.18%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.75%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDVV

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.41% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.26%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.49%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

10.36%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.69%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.91%

-0.11%

Сравнение комиссий FDRR и FDVV

FDRR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDVV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and FDVV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDRR has higher volatility (3.41%) compared to FDVV (3.26%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 13.18% for FDRR. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.02% for FDRR.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.29% for FDVV.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор