PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.34%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between FDRR and FDVV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.94

The correlation between FDRR and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и FDVV

Секторы
FDRR
FDVV

Технологии

34.5%
29.1%

Финансовые услуги

12.0%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.7%

Здравоохранение

9.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.6%

Промышленность

8.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
11.0%

Энергетика

3.6%

-

Недвижимость

2.9%
10.1%

Коммунальные услуги

2.4%
8.7%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

FDRR
34.5%
FDVV
29.1%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
FDVV
17.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
FDVV
3.7%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
FDVV
3.1%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
FDVV
13.6%

Промышленность

FDRR
8.7%
FDVV
3.4%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
FDVV
11.0%

Энергетика

FDRR
3.6%
FDVV

-

Недвижимость

FDRR
2.9%
FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с VYM
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с DESFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Доходность на риск

FDRR vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.35

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.28

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.53

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

10.54

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FDRR и FDVV

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-40.25%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.30%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-15.90%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.18%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.12%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.81%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и FDVV

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV) имеют волатильность 3.08% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.14%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.99%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.06%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.75%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.00%

-0.12%

Сравнение комиссий FDRR и FDVV

И FDRR, и FDVV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и FDVV

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and FDVV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 12.34% for FDRR. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR and FDVV have the same expense ratio: 0.29% per year.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.10% for FDRR.

FDRR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор