PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFOX с INDEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) and INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) are both mutual funds - ETFOX is a Tactical Allocation fund managed by Stadion Funds, while INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ETFOX returned 9.70%/yr vs 13.05%/yr for INDEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETFOX charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ETFOX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 9.70% против 13.05% соответственно.

ETFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.76%
1 год
21.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.70%

INDEX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFOX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		8.90%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		10.72%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between ETFOX and INDEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.90

The correlation between ETFOX and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE

Доходность на риск

ETFOX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.37

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.24

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.14

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

14.73

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDEX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и INDEX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFOXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-38.82%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.93%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-18.75%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-21.52%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-38.82%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.74%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.63%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и INDEX

Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 2.49%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFOXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.93%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.98%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.83%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

16.76%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

18.65%

-6.25%

Сравнение комиссий ETFOX и INDEX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и INDEX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности INDEX в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.19%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ETFOX and INDEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INDEX has higher volatility (2.93%) compared to ETFOX (2.49%). In terms of maximum drawdown, ETFOX dropped -41.32% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFOX и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор