North Square Tactical Growth Fund (ETFOX)
Информация о фонде
| ISIN | US66263L7266 |
|---|---|
| CUSIP | 85235B780 |
| Эмитент | Stadion Funds |
| Дата выпуска | 29 апр. 2004 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ETFOX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ETFOX с VTI, ETFOX с KNG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Tactical Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
North Square Tactical Growth Fund показал доход в 7.42% с начала года и 17.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность North Square Tactical Growth Fund составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.42% | 11.18% |
| 1 месяц | 4.18% | 5.60% |
| 6 месяцев | 14.04% | 17.48% |
| 1 год | 17.35% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.58% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.41% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 5.19% | 2.27% | -4.50% | 7.42% | ||||||||
| 2023 | 4.62% | -2.04% | 2.39% | 1.02% | 0.23% | 4.52% | 2.64% | -2.14% | -4.16% | -1.52% | 5.26% | 5.15% | 16.52% |
| 2022 | -4.66% | -1.50% | 3.28% | -7.20% | 0.07% | -4.52% | 4.40% | -2.11% | -4.65% | 3.74% | 2.96% | -4.15% | -14.19% |
| 2021 | 0.63% | 1.87% | 0.48% | 3.18% | 1.05% | 1.54% | -0.25% | 2.02% | -3.83% | 4.49% | -1.36% | 2.24% | 12.45% |
| 2020 | -0.00% | -5.80% | -5.39% | 5.52% | 2.83% | 1.50% | 4.68% | 5.41% | -3.72% | -2.09% | 8.76% | 4.23% | 15.74% |
| 2019 | 5.31% | 1.85% | 0.25% | 2.06% | -5.16% | 4.21% | 0.16% | -1.06% | 0.99% | 1.88% | 1.60% | 2.36% | 15.00% |
| 2018 | 5.12% | -2.67% | -2.18% | 0.17% | 2.64% | 0.40% | 1.60% | 3.46% | -0.46% | -6.80% | 0.66% | -5.45% | -4.12% |
| 2017 | 0.74% | 1.84% | -0.18% | 0.18% | 0.45% | 0.30% | 1.79% | -0.18% | 1.59% | 2.43% | 2.04% | 0.67% | 12.27% |
| 2016 | -4.36% | -1.59% | 5.06% | 0.31% | 0.92% | 0.11% | 4.25% | -0.58% | 0.01% | -1.95% | 5.98% | 1.50% | 9.55% |
| 2015 | 0.20% | 3.21% | -0.85% | -0.67% | 0.10% | -1.43% | 0.58% | -3.95% | -3.31% | 5.61% | 0.30% | -2.62% | -3.19% |
| 2014 | -2.28% | 4.76% | -1.45% | -0.20% | 1.96% | 1.73% | -1.14% | 3.73% | -1.94% | 2.35% | 2.76% | -7.74% | 1.93% |
| 2013 | 5.08% | 0.72% | 3.98% | 0.79% | -0.39% | -2.86% | 5.04% | -2.59% | 4.43% | 2.26% | 1.84% | 1.76% | 21.53% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ETFOX (North Square Tactical Growth Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Tactical Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.95 | $0.73 | $0.00 | $0.60 | $0.30 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.05 | $1.14 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.80% | 2.65% | 0.03% | 0.20% | 0.64% | 0.45% | 11.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Tactical Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
North Square Tactical Growth Fund показал максимальную просадку в 43.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка North Square Tactical Growth Fund составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.54% | 24 нояб. 2006 г. | 572 | 9 мар. 2009 г. | 284 | 23 апр. 2010 г. | 856 |
| -26.37% | 2 мая 2011 г. | 418 | 28 дек. 2012 г. | 481 | 25 нояб. 2014 г. | 899 |
| -18.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -18.31% | 29 дек. 2014 г. | 283 | 11 февр. 2016 г. | 254 | 14 февр. 2017 г. | 537 |
| -17.86% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность North Square Tactical Growth Fund составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.