- ISIN
- US66263L7266
- CUSIP
- 85235B780
- Эмитент
- Stadion Funds
- Дата выпуска
- 29 апр. 2004 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ETFOX
North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции ETFOX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ETFOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,518.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) показал доход в 9.46% с начала года и 22.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ETFOX составила 9.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
North Square Tactical Growth Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ETFOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ETFOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.77% | -0.27% | -4.63% | 7.71% | 4.46% | 0.51% | 9.46% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -1.04% | -4.07% | -0.26% | 4.70% | 3.81% | 0.59% | 2.77% | 3.84% | 1.16% | -0.16% | 0.08% | 14.69% |
| 2024 | 0.64% | 5.19% | 2.27% | -4.50% | 3.42% | 2.11% | 1.36% | 2.04% | 1.44% | -1.42% | 5.13% | -2.75% | 15.45% |
| 2023 | 4.65% | -2.02% | 2.38% | 1.01% | 0.23% | 4.52% | 2.64% | -2.14% | -4.16% | -1.52% | 5.26% | 5.15% | 16.55% |
| 2022 | -4.61% | -1.57% | 3.32% | -7.23% | 0.07% | -4.47% | 4.38% | -2.10% | -4.65% | 3.72% | 2.99% | -4.17% | -14.19% |
| 2021 | 0.63% | 1.87% | 0.48% | 3.18% | 1.05% | 1.56% | -0.26% | 1.98% | -3.83% | 4.50% | -1.37% | 2.25% | 12.43% |
Метрики бенчмарка
North Square Tactical Growth Fund has an annualized alpha of 1.13%, beta of 0.68, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2004.
- This fund participated in 81.53% of S&P 500 Index downside but only 76.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 76.74%
- Участие в снижении
- 81.53%
Комиссия
Комиссия ETFOX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ETFOX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ETFOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 13.52 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Tactical Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.38 | $0.14 | $0.95 | $0.73 | $0.00 | $0.60 | $0.30 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Tactical Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Tactical Growth Fund показал максимальную просадку в 41.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.32%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8d | 2y 8moиюль 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -18.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.31%февр. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 4d | 2y 1moдек. 2014 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.86%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.82%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 2d | 9mo 6dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ETFOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -56.78% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -18.90% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -25.43% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -33.92% | +15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.72% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ETFOX
Добавьте North Square Tactical Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ETFOX