PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности INDEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.43%
213.71%
INDEX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.52

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.85

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.54

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.22

VOO:

2.42

Индекс Язвы

INDEX:

4.53%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.41%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

INDEX:

-10.53%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с INDEX на уровне -6.43% и VOO на уровне -6.43%.


INDEX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-5.63%

1 год

8.72%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDEX и VOO

INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.52
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.85
VOO: 0.92
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.54
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
INDEX: 2.22
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.57
INDEX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и VOO

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.43%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и VOO

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.53%
-10.56%
INDEX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и VOO

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.21% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
13.97%
INDEX
VOO