Сравнение INDEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или VOO.
Основные характеристики
| INDEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.99% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 38.92% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.77% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.48% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 21.84 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.25% |
| Макс. просадка | -38.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между INDEX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDEX показывает доходность 26.99%, а VOO немного выше – 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и VOO
INDEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и VOO
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.23% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и VOO
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и VOO
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.