PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFOX с ETFRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETFOX (North Square Tactical Growth Fund) and ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) are both Tactical Allocation funds from Stadion Funds. Over the past 10 years, ETFOX returned 9.70%/yr vs 6.75%/yr for ETFRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETFOX charges 1.30%/yr vs 1.86%/yr for ETFRX.

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции ETFRX по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.75% соответственно.

ETFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.90%
6 месяцев
8.76%
1 год
21.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.70%

ETFRX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
18.98%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFOX и ETFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		8.90%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.23%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%

Correlation

The correlation between ETFOX and ETFRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2006 г.

0.88

The correlation between ETFOX and ETFRX shifts across timeframes, from 0.87 (5 years) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с STTIXETFOX с HFSAXETFOX с MNY.TOETFOX с GIPIXETFOX с PDX
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIX

Доходность на риск

ETFOX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXETFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.88

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.59

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.18

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

9.74

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETFRX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и ETFRX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и ETFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFOXETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-37.11%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.02%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-11.98%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-12.17%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-21.30%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.63%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-6.67%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и ETFRX

Текущая волатильность для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) составляет 2.49%, в то время как у North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFOXETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.76%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

6.87%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.17%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

9.44%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

10.45%

+1.95%

Сравнение комиссий ETFOX и ETFRX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и ETFRX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ETFRX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.19%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ETFOX and ETFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETFRX has higher volatility (2.76%) compared to ETFOX (2.49%). In terms of maximum drawdown, ETFOX dropped -41.32% vs ETFRX's -37.11%.

ETFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFOX и ETFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор