PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFOX с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFOX с ETFRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).

ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFOX и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFOX и ETFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		-2.54%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		-1.10%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, ETFOX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у ETFRX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции ETFRX по среднегодовой доходности: 8.64% против 5.89% соответственно.

ETFOX

1 день
0.69%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.93%
1 год
13.91%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.64%

ETFRX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.29%
1 год
8.42%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.11%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Growth Fund

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с MNY.TOETFOX с HFSAXETFOX с STTIXETFOX с GIPIXETFOX с PDX
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с EWWETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIXETFRX с ABRZX

Сравнение комиссий ETFOX и ETFRX

ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund

Доходность на риск

ETFOX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFOX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFOXETFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.16

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.46

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

3.36

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFOX vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFOX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETFRX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFOX и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFOXETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.44

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между ETFOX и ETFRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFOX и ETFRX

Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ETFRX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.33%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.49%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок ETFOX и ETFRX

Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и ETFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFOXETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-37.11%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.02%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-12.17%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-21.30%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.09%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-6.72%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFOX и ETFRX

North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFOXETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.45%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.03%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

10.53%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

9.39%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

10.41%

+1.97%