Сравнение ETFOX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFOX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFOX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | -5.25% | 14.69% | 15.45% | 16.55% | -14.19% | 12.43% | 15.74% | 15.00% | -4.12% | 12.23% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFOX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции ETFOX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 8.33% против 1.90% соответственно.
ETFOX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 8.33%
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFOX и STTIX
ETFOX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
ETFOX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
ETFOX
STTIX
Сравнение ETFOX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFOX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 4.15 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFOX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ETFOX и STTIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFOX и STTIX
Дивидендная доходность ETFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFOX North Square Tactical Growth Fund | 1.37% | 1.29% | 2.36% | 0.98% | 7.75% | 4.75% | 0.02% | 4.81% | 2.65% | 0.00% | 0.20% | 0.64% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ETFOX и STTIX
Максимальная просадка ETFOX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFOX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFOX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -18.71% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -2.68% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -18.71% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -18.71% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.83% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.71% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.95% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFOX и STTIX
North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ETFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFOX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 1.33% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 2.45% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 4.10% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 9.85% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 7.80% | +4.56% |